以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- [原创]交易系统回测没有从实际情况出发,求解决 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=166547) |
-- 作者:peaksk -- 发布时间:2018/11/18 22:41:15 -- [原创]交易系统回测没有从实际情况出发,求解决 单策略程式化交易评测中,个人编写的交易策略执行,测试对象为全体A股3562只股票,系统为这3562只股票每一个品种都分配了固定的资金,也就是总的资金是100万*3562。这并不是我想要的结果。而且股票实盘中也不是这样子的情况。实际情况是单一的账户资金,比如说100万,交易系统出信号了,一个时间段自有资金只交易有限的品种,100万买一只,然后信号结束平仓后再等待信号。有什么办法可以模拟这一行为?这样子回测的数据才有意义。 |
-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2018/11/19 9:42:16 -- 您需要使用后台程序化回测系统进行测试,后台中的回测是使用一个大的资金池,交易 》 后台程序化交易 》 精细化历史测评; |
-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2019/2/22 11:20:31 -- 以下是引用fireboy66在2019/2/22 10:57:27的发言: 同问。这是一个最关键也最不被重视的问题! 后台回测才会有资金池这样的一个概念
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