以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 股票开盘K线设计问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=166365) |
-- 作者:monarch -- 发布时间:2018/11/7 9:47:23 -- 股票开盘K线设计问题 股票在上午开盘的时候都是集合竞价来确定开盘价,在这个过程中发现咱们金字塔的K线设计的逻辑有严重问题,不利于量化使用 1:在集合竞价开始之前,历史K线的价格没有包含当天的除权信息,假如股票A当天有除权,我们根据量化来选股,设置盘中交易价格的时候,就会出现价格不对的问题。其他很多软件如通达信、东财早上服务期启动后(反正8:30之后)的K线价格都已经包含了当日的除权信息 2:如果在集合竞价的过程中,没有形成潜在的开盘价(即委托双方的价格没有可能撮合,或者没有委托),此时金字塔是没有生成当天的K线的,这就形成了一个奇怪的现象,有一些股票此时有当天的K线,有一些股票没有当天的K线。对于主观看盘影响不大,对于量化选股,就会导致bug 3:集合竞价期间的K线居然有了开高低收,形成一根集合竞价K线,不合常理 建议参考一下通达信的模式,早上服务器启动后,给所有股票当天的复权数据,不要等到9:15分了,反正这个数据你们在盘前早就有了。 在确定真实开盘价之前给当天一根一字K线就得了,价格就是昨收(复权后的),也建议服务器重启后就把这根K线画出来 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2018/11/7 10:24:19 -- 1.除权数据推送时间:当天第一次启动软件时,或者每天8:30(最新版) 注:除权数据交易所我们一般提前4个工作日左右就已经提供。可以通过右键--数据--除权数据查看未来几天的数据。
2.集合竞价期间交易所只会推送一笔撮合成交后的价格,只有这个价格是作为开盘价使用的。从日线上就能看出来开盘价是多少。 3.在开盘时这根虚拟的线还是会被更新掉没有任何实际意义,他们这么做可能是为了除权计算以及显示除权标记。 我们新版中在除权日当天,已经是按照除权处理后的数据计算。
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-- 作者:monarch -- 发布时间:2018/11/8 8:59:36 -- 虚拟k线确实是没有实际意义,但是为了防止一些股票在集合竞价期间没有形成开盘价,导致K线图上,集合竞价时没有这一天的K线。 在集合竞价期间量化选股的时候,会需要这一根K线。否则有的股票是按照当天的数据来选(有开盘价),有的股票是按照昨天的数据来选来选(无开盘价)
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-- 作者:wenarm -- 发布时间:2018/11/8 9:29:13 -- 你可以在选股条件中增加判断最后一根k的date是否为本地计算机日期,如果不是就使用最后一根k的收盘价,否者使用开盘价。 |