- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp)
-- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
---- [求助]01.移动止损模块范例 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=165460)
-- 发布时间：2018/9/11 9:17:40
-- [求助]01.移动止损模块范例
在使用移动止损模块范例时，模拟的时候按初始资金5万进行，没有问题。
但是实盘的时候，用该策略的时候，模块自动使用自己设置的初始资金100万进行交易，金额大于实盘账号资金，每次下单都大于账号资金，导致CTP拒绝交易。策略无法实施。
请问如何调整系统，或者是需要重写该策略。
谢谢指导！
-- 发布时间：2018/9/11 9:27:59
--
1、您使用的是下图的案例策略交易的吗？ 该策略中是以30%的资金进行开仓，您实盘是多少资金呢？ 交易的是什么品种， 是否用30%的资金不够开仓呢？
2、您可以描述下您具体需求，比如每次开、平仓多少手
此主题相关图片如下：temp.png
[此贴子已经被作者于2018/9/11 9:29:13编辑过]
-- 发布时间：2018/9/11 9:29:58
--
是的，实盘资金是5万，交易焦炭1901。谢谢老师指导！
-- 发布时间：2018/9/11 9:31:15
--
补充，每次开1手，后续也是平1手。谢谢！
-- 发布时间：2018/9/11 9:59:40
--
1、5W的30%可能买不了一手焦炭；
2、买一手可以这样写： buy(1,1,marekt);//红色即交易手数
平仓同理: sell(1,1,market);
用法:BUY(COND,V,Type,P);表示当COND条件成立时,买入V股（手）当前品种，TYPE表示买入类型，P表示买入价格，所有参数均可以省略。
-- 发布时间：2018/9/11 10:15:44
--
感谢老师指导！没有留意BUY的30%了，没有仔细阅读代码，惭愧！！
另外对于此范例还有不明白的地方，还请老师说明，关于以下代码：
//移动止损部分************************
//求出持仓以来的最高价或最低价，通过与当前价做比较，判断资金回落的幅度
DTYDZS:=(HHV(H,ENTERBARS)-CLOSE)/AVGENTERPRICE>=0.1;
KTYDZS:=(CLOSE-LLV(L,ENTERBARS))/AVGENTERPRICE>=0.1;
SELL(DTYDZS,0,MARKET);
SELLSHORT(KTYDZS,0,MARKET);
//*************************************
我理解DTYDZS表示动态移动止损，那么KTYDZS是否表示固态移动止损？这两个语句的逻辑不是很明白，我猜想“0.1”是否可以按照风险偏好调整？
另外此处有sell和sellshort，在下面的代码也有同样的下单的sell, sellshort代码。这个不会冲突么?还是金字塔是从上到下执行，先满足到上面的话就先执行？
谢谢老师指教！
-- 发布时间：2018/9/11 10:27:05
--
1、DTYDZS是多头的移动止损条件，KTYDZS是空头的，0.1是回落幅度，可以自行调整的；
2、是从上至下执行的，移动止损满足的话先执行
-- 发布时间：2018/9/11 15:04:56
--
谢谢老师指导！
-- 发布时间：2018/9/17 14:15:40
--
老师，关于“图表交易模块范例---移动止损模块”有如下疑问：
1. 关于下单条件：
源代码******************
//绘制四条均线
MA1:MA(C,5);
MA2:MA(C,10);
MA3:MA(C,20);
MA4:MA(C,60);
//下单条件
COND1:=CROSS(MA2,MA1);
COND2:=CROSS(MA1,MA2);
*************************
问题：
以上条件一是MA5从下穿越MA10，条件二是MA10从下穿越MA5。
这两个条件与我们平时理解短周期MA突破长周期MA，表示上升趋势；短周期MA向下突破长周期MA，表示向下趋势；
不知道是我对MA使用理解错误，还是对源码理解上有差异，烦请老师指正。
2. 关于移动止损部分
//移动止损部分************************
//求出持仓以来的最高价或最低价，通过与当前价做比较，判断资金回落的幅度
DTYDZS:(HHV(H,ENTERBARS)-CLOSE)/AVGENTERPRICE>=0.1;
KTYDZS:(CLOSE-LLV(L,ENTERBARS))/AVGENTERPRICE>=0.1;
SELL(DTYDZS,0,MARKET);
SELLSHORT(KTYDZS,0,MARKET);
//*************************************
问题：
关于以上多头移动止损和空头移动止损，在模拟中好像都无法起到作用，我尝试对资金回落幅度进行调整（0.01-0.06），但是好像收效不大。可否请老师说明一下其中逻辑。
延伸问题：
1）正如此段范例描述，要走完一根K线才会进行止损，如何写一段代码在没有走完K先，但是在K线内已经达到摆动峰值即自行，请老师指导；
2）我想编写相对应的移动止盈的代码，可否请老师给予指导或提供类似范例学习。
谢谢！