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---- 回测时，滑点存在bug (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=165370)
-- 发布时间：2018/9/5 10:22:54
-- 回测时，滑点存在bug
你好，金字塔图表程序化历史回测时，在交易费用的滑价成本设置，开平仓都设置了滑点，但测试的交易明细里面只计算了开仓的滑点，平仓的滑点未加入成本，导致测试的绩效虚高，可以检验一下
-- 发布时间：2018/9/5 10:31:38
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本地测试下来，如果开平仓都设置了滑点，是都会计算到利润中的，如下图
此主题相关图片如下：qq截图20180905103128.png
-- 发布时间：2018/9/5 10:45:45
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你不要看你们自己显示的滑价成本，那个是显示有的，我是该笔交易前后的资产变化和交易盈亏来发现这个问题的
-- 发布时间：2018/9/5 10:46:56
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实际是没有计算进去的，只计算了一个方向的滑点
-- 发布时间：2018/9/5 10:52:52
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假设：开仓滑点：2 ， 平仓滑点：3 ， 初始资金：1000000
第一笔开仓：2547 平仓： 2843
资产为：996983 ，盈亏：-3017
平仓盈亏= （2547-2843）*10= -2960
开平仓滑点=（2+3）* 10 = 50
开平仓手续费约等于7
合计盈亏= 2960+50+7 =3017
此主题相关图片如下：temp.png
此主题相关图片如下：temp.png
[此贴子已经被作者于2018/9/5 10:54:12编辑过]
-- 发布时间：2018/9/5 10:54:20
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你看，我测试焦炭，1手，设置的都是开仓3个滑点，平仓3个滑点，但实际的如图
此主题相关图片如下：微信图片_20180905105226.png
-- 发布时间：2018/9/5 11:01:49
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上传一下完整截图吧，工作人员来核对一下
-- 发布时间：2018/9/5 11:11:00
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哦，不好意思，我算错了，你们另一个征收的滑点没在平仓价里反应，所以我就看成了只算了开仓滑点