| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 连续合约与当期主力合约，回测不一致 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=164854) |
| -- 作者：大豆0911 -- 发布时间：2018/8/10 17:12:45 -- 连续合约与当期主力合约，回测不一致 2018年4月12日郑商所甲醇期货主力合约MA1805换月至MA1809, 我分别测试了同一模型下，4月13日至8月8日MA连续合约、MA1809主力合约，结果大相径庭。 1.两者价格相差很大； 2.两者交易次数相差很大。 理论上，连续合约与本期的主力合约价格应该一致啊。信号也应该一致啊。请问下差异的原因在哪里？ 对比如下： 测试摘要（甲醇连续） 测试品种: 甲醇连续 平均利润: 84.43 年回报率: 26.06%(118天) 交易次数: 46 胜率: 36.96% 盈利交易次数: 17 成功率: 0.00% 年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 142.38次 盈利系数: -0.26 均盈利/均亏损: 3.32 夏普率: 22.7853 MAR比率: 8.18% 最大连盈次数: 2 最大连亏次数: 9 最大连盈幅度: 3.61%(1,848.77) 最大连亏幅度: -2.29%(-1,172.99) 最大浮动盈利: 4.57%(2,013.24) 最大浮动亏损: -2.11%(-407.52) 最大单次盈利: 4.57%(1,324.46) 最大单次亏损: -1.11%(-394.99) 最大回撤幅度: 3.19% 最大回撤时间: 2018/06/19 13:03:00 测试摘要（甲醇1809） 测试品种: 甲醇1809 平均利润: 59.68 年回报率: 11.11%(118天) 交易次数: 29 胜率: 37.93% 盈利交易次数: 11 成功率: 0.00% 年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 89.76次 盈利系数: -0.24 均盈利/均亏损: 2.50 夏普率: 15.4217 MAR比率: 4.57% 最大连盈次数: 2 最大连亏次数: 6 最大连盈幅度: 2.54%(1,296.71) 最大连亏幅度: -1.65%(-842.20) 最大浮动盈利: 3.43%(992.14) 最大浮动亏损: -3.29%(-449.68) 最大单次盈利: 3.43%(963.08) 最大单次亏损: -1.45%(-437.09) 最大回撤幅度: 2.43% 最大回撤时间: 2018/07/19 01:18:00 |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2018/8/10 17:31:33 -- 您是同一台电脑测试的吗？这个工作人员要测试下再给您回复了 |
| -- 作者：大豆0911 -- 发布时间：2018/8/11 0:50:38 -- 以下是引用banzhuan在2018/8/10 17:31:33的发言：
您是同一台电脑测试的吗？这个工作人员要测试下再给您回复了 是的哈，同一台电脑，所有设置都一样 |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2018/8/13 9:03:41 -- 你是否使用“复权状态”来做回测了呢？ 具体合约上是没有复权的功能的，您可以都使用不复权的状态来测试比较 |
| -- 作者：大豆0911 -- 发布时间：2018/8/19 15:39:07 -- 以下是引用banzhuan在2018/8/13 9:03:41的发言：
你是否使用“复权状态”来做回测了呢？ 具体合约上是没有复权的功能的，您可以都使用不复权的状态来测试比较 谢谢版主，这个问题，后来我重新补充了1809的数据，发现信号基本一致了，使用不复权状态，就完全一致了。 |