以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 图标程式化交易的顺序递交问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=164689) |
-- 作者:alan2109 -- 发布时间:2018/8/1 15:08:40 -- 图标程式化交易的顺序递交问题 现在默认的设置是 一共两腿,先报单第一腿,然后成交第一腿,第一腿全部成交后,接着才报单第二腿,然后开始成交第二腿,直至全部成交 请问能不能改为两腿同时报单,然后同时开始成交? 谢谢
|
-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2018/8/1 15:35:30 -- 默认不是您说的这样,会同时报单的; 而您说的顺序下单是加了ORDERQUEUE函数才会生效的; |
-- 作者:alan2109 -- 发布时间:2018/8/1 15:53:02 -- 我没有使用ORDERQUEUE这个函数,但是有使用 IF STRCMP(STKLABEL,\'IH00\') = 0 THEN BEGIN ... END; IF STRCMP(STKLABEL,\'IF00\') = 0 THEN BEGIN ... END; 这样的写法,是不是这个导致了顺序递交? 另外在图表程式化交易的“程式化交易下单设置”里面,其他部分,有一个顺序下单超时等待_秒,顺序下单模式:顺序递交和之前保单完全成交后在顺序递交,这个好像无法取消勾选啊,可能是这个导致了顺序递交
|
-- 作者:gxx978 -- 发布时间:2018/8/1 16:04:46 -- 1、你图表程序化做这种套利的话,是不能保证同时报单的,你分别监控两个品种,策略的运行是受盘口的分笔来驱动的,不能保证两个窗口的品种是同步计算的啊,可能存在时间差的。可以使用后台程序化交易,可以直接指定下单品种,这样能实现同时对两个品种报单。 2、如果你的策略中没有使用函数orderqueue,则这个功能是不会生效的,不需要取消勾选的。 [此贴子已经被作者于2018/8/1 16:05:49编辑过]
|
-- 作者:alan2109 -- 发布时间:2018/8/1 16:14:32 -- 这个时间差会长达2-8秒吗?间隔有点长,总是等到一腿成交另一腿才开始报单,感觉还是机制问题啊 |
-- 作者:gxx978 -- 发布时间:2018/8/1 16:19:48 -- 这个时间不好控制的,因为是两个窗口单独计算的,不能保证两个品种上的计算是同步的啊,因为是受各自的分笔数据来驱动计算的。另外做套利的话,是推荐后台程序化来做的,会更加灵活方便。 |
-- 作者:alan2109 -- 发布时间:2018/8/1 19:15:56 -- 难道这样说,金字塔这里一共两个窗口在监控,是其中一个先计算,直到第一个窗口计算、报单和成交完成,才开始第二个窗口的计算、报单和成交吗? |
-- 作者:gxx978 -- 发布时间:2018/8/2 9:29:23 -- 不是的,这两个窗口都是根据自身的分笔来驱动计算的,并没有谁先谁后的逻辑关系。可能一个在前,一个在后,也可能同时,看盘口的分笔驱动情况了。 |
-- 作者:alan2109 -- 发布时间:2018/8/2 9:50:08 -- 这个分笔驱动是什么原理,我下的单是接近市价的,肯定会成交才对,为什么还有明显的时间差呢? |
-- 作者:gxx978 -- 发布时间:2018/8/2 10:01:49 -- 1、盘口每接收到一笔分笔数据,即驱动策略运行计算一次。每个窗口的策略都是单独计算的,没有直接的联系。 2、市价下单,是会立即成交的,但是不能保证两个窗口是统计计算,同时报单的。后台程序化可以直接监控一个品种,直接在代码中指定另个交易品种,这样可以实现同时对两个品种进行下单,而图表程序化是不能在代码中指定交易品种的,所以只能对这个窗口的品种进行报单,而无法控制对另个品种同时报单的。 |