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---- 专业测试报告“资产升水及回撤曲线”/“资产升水及回撤幅度曲线”显示错误 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=162437)
-- 发布时间：2018/3/31 11:27:38
-- 专业测试报告“资产升水及回撤曲线”/“资产升水及回撤幅度曲线”显示错误
测试公式是金字塔自带的MA均线交易系统稍加修改:
INPUT:N1(5,1,100,10),N2(10,1,120,10),N3(20,1,200,20),N4(60,1,200,20);
P1:=MA(CLOSE,N1);
P2:=MA(CLOSE,N2);
//交易条件
平空开多条件 :=CROSS(P1,P2);
平多开空条件 :=CROSS(P2,P1);
//交易系统
SELLSHORT(平空开多条件 and HOLDING<0,HOLDING,market); //平空操作
BUY(平空开多条件 and HOLDING=0,100%,market),PERTRADER;//开多操作
SELL(平多开空条件 and HOLDING>0,HOLDING,market); //平多操作
BUYSHORT(平多开空条件 and HOLDING=0,100%,market),PERTRADER; //开空操作
//其他
当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;
本金100万，测试结果总体概要中显示最后净利润：2,847,407.50，但在资产升水及回撤曲线中最后一日（2015/3/27）显示资产升水294.53万元。
资产升水及回撤幅度曲线就差的更远，最高升水幅度最高都没有超过80%，最后一日（2015/3/27）显示资产升水为76.13% 。
请查看附件。
-- 发布时间：2018/3/31 11:33:37
-- 附件
测试报告TTR2文件不让上传，我压缩成了ZIP文件，请查看附件。
此主题相关图片如下：资产升水及回撤幅度曲线.png
此主题相关图片如下：资产升水及回撤曲线.png
| 下载信息 [文件大小： 下载次数： ] | |
 点击浏览该文件:z.自编_z-ma(5,10,20,60,0) 测试结果.zip |
-- 发布时间：2018/4/3 15:12:07
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周末的帖子，周一回帖时漏掉了，非常抱歉。
-- 发布时间：2018/4/3 17:31:36
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1、资产升水统计的是当时资产最高值与历史上的最低值之间的差值，资产回撤统计的是历史上资产的最高值与当时资产的最低值之间的差值。
以资产升水举例:15/3/24的资产升水=387.4-92.4（历史上的最低资产值）=295
2、资产升水幅度和回撤幅度的计算，是用（资产升水\\资产回撤）与当前资产的最高值的一个比值
以资产升水幅度举例：15/3/24的资产升水幅度=295.09/387.44=76.16%
-- 发布时间：2018/4/3 21:21:31
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1、资产升水统计的是当时资产最高值与历史上的最低值之间的差值，资产回撤统计的是历史上资产的最高值与当时资产的最低值之间的差值。
以资产升水举例:15/3/24的资产升水=387.4-92.4（历史上的最低资产值）=295
2、资产升水幅度和回撤幅度的计算，是用（资产升水\\资产回撤）与当前资产的最高值的一个比值
以资产升水幅度举例：15/3/24的资产升水幅度=295.09/387.44=76.16%
我不知道你们这样设计计算方法的依据何在，画出来的走势图有什么参考意义，特别是资产升水幅度和回撤幅度曲线，最高也不会超过100%，对于一个大幅盈利的策略，到后面就变成一条直线了，这个图有什么意义。
此主题相关图片如下：123.png
-- 发布时间：2018/4/4 10:15:02
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谢谢。另外我用的飞狐里面也有资产升水及回撤幅度曲线，虽然名字一样，但计算方法完全不同，我觉得这个更直观更有意义。
此主题相关图片如下：飞狐.png
-- 发布时间：2018/4/4 10:50:01
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本地测试，我们的计算方式与飞狐是一致的。如下图
以15年11月24日为例：升水幅度=升水/当时资产最高值=1797/991957=0.18%，与图上一致。选取其他几个时点测试计算，也一致。
此主题相关图片如下：qq截图20180404104448.png
此主题相关图片如下：qq截图20180404104602.png
此主题相关图片如下：qq截图20180404104629.png
-- 发布时间：2018/4/4 21:32:08
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本地测试，我们的计算方式与飞狐是一致的。如下图
以15年11月24日为例：升水幅度=升水/当时资产最高值=1797/991957=0.18%，与图上一致。选取其他几个时点测试计算，也一致。
此主题相关图片如下：qq截图20180404104448.png此主题相关图片如下：qq截图20180404104602.png此主题相关图片如下：qq截图20180404104629.png你测一个最后总利润超过100%的看看，比如本金100万，最后净利润200万。
-- 发布时间：2018/4/6 18:00:21
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此主题相关图片如下：3.png
此主题相关图片如下：4.png
-- 发布时间：2018/4/7 13:40:13
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你贴的这两个图完全不一样吧，一个最高71.46%，一个最高293.87%，差太远了，走势越到后面相差也越大，这两个图的计算方法能一样？