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---- 是回测的问题还是模拟盘的问题。 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=162217)
-- 发布时间：2018/3/21 10:22:24
-- 是回测的问题还是模拟盘的问题。
回测数据好的很。为啥模拟盘和实盘一样。是回测的问题还是模拟盘的问题。
此主题相关图片如下：1.png
-- 发布时间：2018/3/21 10:27:48
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麻烦详细描述下你的问题,具体是什么不一致。
-- 发布时间：2018/3/21 10:34:50
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-- 发布时间：2018/3/21 10:38:44
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-- 发布时间：2018/3/21 10:58:52
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胜率都很高了。模拟测试都不行
此主题相关图片如下：无标题.jpg
[此贴子已经被作者于2018/3/21 10:59:43编辑过]
-- 发布时间：2018/3/21 10:59:00
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回测的目的在于测试策略在历史上是否根据条件正常触发了条件，以及测试历史上一段时间内的大致的盈亏情况，无法模拟出实际交易中的一笔交易的实际情况的。回测的历史盈亏情况，不代表未来的。
[此贴子已经被作者于2018/3/21 10:59:51编辑过]
-- 发布时间：2018/3/21 11:13:38
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也就是可以理解：回测和实盘不应该有很大差异吧。恒指只认LIMITR，不认MARKETR，也就是只要符合触发条件和价位的。也能成交。是吧
-- 发布时间：2018/3/21 11:23:22
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回测只是代表一段时间内的历史走势，至于在实盘中的效果如何，还是要看你的策略的适用性和优劣性了。外盘是不支持市价的，在软件中如果用市价报，会默认+3个变动价位报单出去的。回测的话只要触发了条件就会成交的。
报单指令在实盘和回测中区别介绍：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=52160&replyID=&skin=1
-- 发布时间：2018/3/21 11:26:14
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测试程序写的不对，测试时使用了未来数据。比如交易时“C”是变化的，而测试时“C”是“恒”定的。测试程序一般和交易程序不一样的，要根据交易发单理念去编写！测试程序要比交易程序麻烦的多。
-- 发布时间：2018/3/21 12:03:12
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本周期入场交易交易控制符
本周期入场交易的方式对应于金字塔的固定轮询交易模式,特点是信号出现后马上就入场报单交易,缺点是在测评时很难知道测试交易时的即时触发价格,这也是造成历史测评与实盘交易差异过大的一个主要原因.,
次周期入场交易交易控制符
次周期进场交易对应于金字塔走完K线的交易模式,是金字塔推荐的交易方法,因为这样做可以最大化的保证我们的历史测评结果与实盘交易保持一致.
LIMIT 测评按次周期限价委托进场,实盘也按此委托价限价进场
上面说的有道理。我试一试这个LIMIT。走完K线的交易模式。模拟盘确实存在+3个变动价位才能成交的情况（应该是撮合机制的问题，没有实际单提交。无法实时撮合）。实盘测试了过价就成交（价格优先，同价格时间优先）。我现在就是希望，实盘能和我的回测曲线一致。