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---- 此种资金管理模式有什么错？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=160634)
-- 发布时间：2017/12/25 9:06:05
-- 此种资金管理模式有什么错？
目标：资金权益回撤幅度在15%以内，则风险暴露为2%；当回撤幅度在15%-25%之间，则风险暴露为1%；当回撤幅度大于25%，则停止交易。
代码：
n:=barpos();
maxasset:=hhv(asset,n); //历史最高平仓权益
if asset>0.85*maxasset,then a1:=0.02*asset; //回撤幅度在15%以内
if asset<=0.85*maxasset and asset>0.75*maxasset,then a1:=0.01*asset; //回撤幅度在15%-25%之间
if asset<=0.75*maxasset,then a1:=0*asset; //回撤幅度大于25%
SS:=floor(a1/(multiplier*atr)); //开仓手数
回测结果：
此主题相关图片如下：1.png
请问为什么回撤幅度会远超控制？哪里有错？如何正确编写想要实现的目标？
-- 发布时间：2017/12/25 9:27:03
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你的回撤只是控制在开仓数量上，这个和你之前的回撤有没有关系
比如你说我亏损100就下次开1手，但这个又不能控制你不会亏10000的
-- 发布时间：2017/12/25 9:42:52
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我明白你的意思。但我的首仓风险暴露都控制在2%以内，不可能出现上面的短期内的大幅回撤。我觉得是不是“if asset<=0.75*maxasset,then a1:=0*asset; ”这里错了？是不是这里的“0*asset”是指全仓介入而不是不买入？
还请您看一下我编辑的代码是否有错吧，我主要是想知道我的代码是否体现了我的目标？
-- 发布时间：2017/12/25 9:56:37
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你开仓手数如果是0，那么是全部买入
-- 发布时间：2017/12/25 10:04:57
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好的。
这样吧，请问你会如何写“资金权益回撤幅度在15%以内，则风险暴露为2%；当回撤幅度在15%-25%之间，则风险暴露为1%；当回撤幅度大于25%，则停止交易。”
-- 发布时间：2017/12/25 10:30:03
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您可以在开仓条件中加入，回测幅度小于25%； 风险暴露只是指显示一下数值对吧？
-- 发布时间：2017/12/25 10:31:57
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你要停止交易只要在开仓条件里加一个控制就好了
比如加上if a>0这样就不会全仓买入
-- 发布时间：2017/12/25 13:31:47
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搞好了，谢谢！
-- 发布时间：2017/12/25 13:32:21
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按照你说的，我改了一下，编辑目标已经完成了，谢谢！
-- 发布时间：2017/12/25 13:37:09
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我贴出来，让有需要的人看到：
tr1 : =max(max((high-low),abs(ref(close,1)-high)),abs(ref(close,1)-low));
atr : =ma(tr1,20); //atr公式
atr1:ref(atr,1);
n:=barpos();
maxasset:=hhv(asset,n);
if asset>0.85*maxasset,then a1:=0.02*asset;
if asset<=0.85*maxasset and asset>0.75*maxasset,then a1:=0.01*asset;
if asset<=0.75*maxasset and asset>0.4*maxasset,then a1:=0.005*asset;
if asset<=0.4*maxasset,then a1:=-1*asset; //资金管理
a2:=floor(a1/(j*multiplier*atr1)); //开仓手数
//然后，在每个开仓条件中加入"a1>0"即可 ^_^