对于交易时的价格，我有些困惑。

比如我设计一个策略，开仓或加仓时按K线走完的收盘价格来计算，即按close计算。

在清仓时，按固定时间间隔方式交易，此时的交易价格应该是随时触发的价格，即按thisclose计算。

如设计上述策略，在跑历史数据时，似乎并不会体现出thisclose实盘价，这种情况下是否会造成跑历史盘测出的收益率不准的情况？？

不知道有没有表达清楚，有没有什么好的办法，如何处理类似情况呢？

在图表回测中，以thisclose进行报单，是按本周期的收盘价进行报单的，并不能模拟出信号触发时的当时的实际对手价的。只有后台精细化的分笔回测才能回测出实盘中的一个实际交易情况，图表回测达不到这个精度的。详细可以参考以下链接：

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=52160&replyID=&skin=1

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=156505

谢谢。