以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 模拟资金曲线 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=160512) |
-- 作者:haifa212 -- 发布时间:2017/12/19 9:27:07 -- 模拟资金曲线 请问:模拟综合资金曲线里由于有换期,换期时间段资金曲线失真,如何让换期这段时间资金曲线以直线方式过渡到新期价开始?公式如何编写? |
-- 作者:qq代人发帖 -- 发布时间:2017/12/19 9:34:55 -- 您指的是换月跳空吗? 图上按f11可以填补跳空 回测时第一步开仓信号 勾选价格复权 此主题相关图片如下:1.png |
-- 作者:haifa212 -- 发布时间:2017/12/19 10:17:21 -- 不是这种情况,请看图 |
-- 作者:haifa212 -- 发布时间:2017/12/19 10:22:29 -- |
-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2017/12/19 10:22:56 -- 图没上传成功,用IE浏览器上传,附:上图教程 |
-- 作者:haifa212 -- 发布时间:2017/12/19 10:26:21 -- 资金曲线 此主题相关图片如下:he2.png |
-- 作者:haifa212 -- 发布时间:2017/12/19 10:33:05 -- 以05为例 资金曲线设定结束日为4月15日,新期价开始日为6月15日。 |
-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2017/12/19 10:36:19 -- 1. 说下具体是哪个品种 ,什么周期的,工作人员本地还原看一下。 2. 综合资金曲线代码怎么写的呢?
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-- 作者:haifa212 -- 发布时间:2017/12/19 11:12:17 -- 1.螺纹钢,RB05,10分钟周期 2.资金曲线代码 //该模型为简单示范模型,用户需根据自己交易经验,修改完善后再实际应用!!! //策略:布林强盗系统 //简介:布林带(BOLL)是由John Bollinger在20世纪60年代创建的。 //类型:中长期通道突破 //周期: //使用市场: //详情介绍网址:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=30382 //修订时间:2012.11.4 //版本:1.0 //DESIGNED BY ROGARZ //中间变量 INPUT:M(50,5,300,30),N(1.25,0.1,10,0.1),D(30,1,100,1),SS(1,1,10000,1); VARIABLE:X:=50; MID : MA(CLOSE,M);//布林中轨 UPPER:MID + N*STD(CLOSE,M);//布林上轨 LOWER:MID - N*STD(CLOSE,M);//布林下轨 CYC:=ENTERBARS+1,NOAXIS;//开仓至今的周期数 HC30:=REF(HHV(C,D),1);//30周期收盘价高点 LC30:=REF(LLV(C,D),1);//30周期收盘价低点 手数:=SS; 出场MA:MA(CLOSE,IF(HOLDING<>0,IF(CYC>=40,10,51-CYC),50)); //交易条件 开多平空条件:=C>HC30 AND H>REF(UPPER,1) ;//收盘价大于30周期收盘价最高值,且最高价上穿上轨 开空平多条件:=C<LC30 AND L<REF(LOWER,1) ;//收盘价小于30周期收盘价最高值,且最低价下穿下轨 多头出场条件:=C<出场MA AND 出场MA<UPPER; 空头出场条件:=C>出场MA AND 出场MA>LOWER; //交易系统 多头出场:SELL(多头出场条件 AND HOLDING>0,手数,LIMITR,C); 空头出场:SELLSHORT(空头出场条件 AND HOLDING<0,手数,LIMITR,C); 平空:SELLSHORT(开多平空条件 AND HOLDING<0,手数,LIMITR,C); 平多:SELL(开空平多条件 AND HOLDING>0,手数,LIMITR,C); 开空:BUYSHORT(开空平多条件 AND HOLDING>=0,手数,LIMITR,C); 开多:BUY(开多平空条件 AND HOLDING<=0,手数,LIMITR,C); //注意先平后开原则 //显示账户状态 盈亏:asset,noaxis,colormagenta,colorwhite, linethick2; 收益:(asset-50000)/50000,linethick0; 次数:totaltrade,linethick0; 胜率:percentwin,linethick0; 连亏:maxseqloss,linethick0; 连赢:maxseqwin,linethick0; 持仓:holding,linethick0; |
-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2017/12/19 11:31:07 -- 建议看螺纹钢连续合约(rb00),具体的合约会存在换月的情况造成K线图有跳空缺口; |