金字塔软件问题提交-对每只品种投入10万，这10万是怎么分配买入多少的金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  作者：qq代人发帖
--  发布时间：2017/11/20 17:06:59
--  对每只品种投入10万，这10万是怎么分配买入多少的
对每只品种投入10万，信号出现时，这10万是怎么分配买入多少的，

  如果测试的是海龟系统它是需要加四次仓的  又是如何分配的呢

此主题相关图片如下：1.png

--  作者：banzhuan
--  发布时间：2017/11/20 17:18:15
--

这个具体看您的策略代码中开平仓的手数怎么写的，在buy，sell指令中，比如buy(1,1,buy); 第二个1就是交易手数为1手。

--  作者：三月
--  发布时间：2017/11/22 13:51:16
--  那这金字塔自带的海龟策略是买入或卖出多少手？

//该模型为简单示范模型，用户需根据自己交易经验，修改完善后再实际应用!!!
//《定制的海龟交易系统V1.0图表版本》
// 适用于多时间框架图表
// 这个版本可以用于在图表上显示信号,也可以做自动交易
// 同一根K线多次发出指令。
// DESIGNED BY LIKAI
// 2010.07.16

//声明参数
INPUT : T20(20,15,60,1) ;
INPUT : T10(10,10,30,1);
INPUT : ATRLEN(20,15,30,1) ;
INPUT : POSNUM(1,1,20,1) ;

//声明变量
NT := 1 ; //调试信息带时间戳
BUYORDERTHISBAR := 0 ; //当前BAR有过交易

VARIABLE : _DEBUG = 1 ; //是否输出前台交易指令
VARIABLE : _TDEBUG = 1 ; //是否输出后台交易指令
VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ; //是否输出后台交易的调试信息

VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ; //开仓价格
VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ; //平仓价格

VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ; //交易单位
VARIABLE : POSITION=0 ; //仓位状态
//0表示没有仓位，1表示持有多头， -1表示持有空头

VARIABLE : T20HI=CLOSE ; //20周期的高点
VARIABLE : T20LO=CLOSE ; //20周期的低点

VARIABLE : T10HI=CLOSE ; //10周期的高点
VARIABLE : T10LO=CLOSE ; //10周期的低点

//准备需要计算的变量
T20HI := REF(HHV(H,T20),1) ;
T20LO := REF(LLV(L,T20),1) ;

T10HI := REF(HHV(H,T10),1) ;
T10LO := REF(LLV(L,T10),1) ;

AVGTR := REF(MA(TR,ATRLEN),1) ;

//开始执行时初始化数据
IF BARPOS=1 THEN BEGIN
//POSITION := 0 ;

END //IF

//如果当前是没有持仓的状态
IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//建立多头进场条件
LONG := H > T20HI ;

//多头进场
IF LONG THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI+MINDIFF ,OPEN ,T20HI+MINDIFF ) ;
BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE);
POSITION := 1 ;
TURTLEUNITS := 1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1;

END //IF

//建立空头进场条件
SHORT := L < T20LO ;

//空头进场
IF SHORT AND POSITION=0 THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN<T20LO-MINDIFF ,OPEN ,T20LO-MINDIFF ) ;
BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE);
POSITION := -1 ;
TURTLEUNITS := 1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1;

END

//不要跳转，让程序检查同一根K线是否可以加仓
//GOTO CONTINUELINE ;

END //IF

//如果当前持有多头仓位的状态

IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//多头加仓条件

WHILE (HIGH>MYENTRYPRICE+0.5*N) AND TURTLEUNITS<4 DO BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+0.5*N ) ;
MYENTRYPRICE := CEILING(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
BUY( _DEBUG, POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE);
TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ;
BUYORDERTHISBAR := 1;

END //WHILE

//建立多头离场条件
LONGX1 := (LOW < T10LO) ;

IF LONGX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN<T10LO-MINDIFF ,OPEN ,T10LO-MINDIFF ) ;
SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END

//建立多头止损条件
LONGX2 := (LOW<MYENTRYPRICE-2*N) ;

IF LONGX2 AND POSITION=1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-2*N ) ;
MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END

GOTO CONTINUELINE ;

END //IF

//如果当前持有空头仓位的状态

IF POSITION = -1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//空头加仓条件

WHILE (LOW<MYENTRYPRICE-0.5*N) AND TURTLEUNITS<4 DO BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-0.5*N ) ;
MYENTRYPRICE := FLOOR(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE);
TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ;
BUYORDERTHISBAR := 1;
END //IF

//建立空头离场条件
SHORTX1 := H > T10HI ;

IF SHORTX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN>T10HI+MINDIFF ,OPEN ,T10HI+MINDIFF ) ;
SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END

//建立空头止损条件
SHORTX2 := HIGH > MYENTRYPRICE + 2*N ;

IF SHORTX2 AND POSITION = -1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ;
MYEXITPRICE := CEILING(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END

END //IF

//显示账户状态
CONTINUELINE@ 资产:ASSET,LINETHICK0;
可用现金:CASH(0),LINETHICK0;
POS:HOLDING,LINETHICK0;
交易次数:TOTALDAYTRADE, LINETHICK0 ;

IF _DEBUGOUT>0 THEN BEGIN

DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'BARPOS=%.0F\' ,BARPOS,NT ) ;
DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'T20HI=%.2F\' ,T20HI ,NT) ;
DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'N=%.2F\' ,N ,NT) ;
DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'CLOSE=%.2F\' ,C ,NT) ;
DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'POSITION=%.0F\' ,POSITION,NT ) ;
DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'TURTLEUNITS=%.0F\' ,TURTLEUNITS,NT ) ;
DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'MYENTRYPRICE=%.0F\' ,MYENTRYPRICE ,NT) ;
DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'MYEXITPRICE=%.0F\' ,MYEXITPRICE ,NT) ;

END //IF

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

上面是金字塔字带的海龟源代码，出信号后它是买入多少数啊， 1手？它的资金管理没有像海龟法则那样按N值来计算1%总资金来作为开仓买入多少吗

--  作者：gxx978
--  发布时间：2017/11/22 14:01:17
--

1、上面的范例开仓手数是posnum定义的，赋值为1，所以是买入的是1手。

2、也可以直接按资金的百分比来买入。可以直接在以上代码的开仓语句中进行修改。

    例如：buy(con,1%,market);\\\\以图表上虚拟资金的1%来开仓

             buy(con,1%,market),PERTRADER;\\\\以实际账户的资金的1%来开仓

--  作者：banzhuan
--  发布时间：2017/11/22 14:02:22
--

代码中的开仓语句： BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE);

开仓手数就是POSNUM，POSNUM的取值来源于INPUT 函数，INPUT : POSNUM(1,1,20,1) ; 所以默认手数为1手

--  作者：三月
--  发布时间：2017/11/22 14:17:07
--  前辈能否改下给我
那如果我那里对每只品种投入填10万代码里能写成每次开仓按平仓后权益的1%（这个计算就是海龟法则里的那个1%按N值来计算的）能开的数手开仓吗
如果可以代码哪里要改啊可以改下给我吗我不会代码，伤不起啊!

--  作者：banzhuan
--  发布时间：2017/11/22 14:30:40
--

1. 平仓后权益怎么定义？是全部平仓呢还是平了一个呢？

2. 您的全部权益是多少？

和您确认一下需求：开仓手数改为最新权益的百分之一吗？

--  作者：三月
--  发布时间：2017/11/23 14:06:15
--  开仓手数是以平仓权益的百分之一来计算

1 平仓后的权益是指最新权益-（各品种的浮盈+各品种的锁定浮盈）！
开仓的手数为：平仓后权益的百分之一按2项所示的意思能开的手数！

2：比如说我在测试时每个品种投入填的 3万; 今天在PTA主力合约上的ATR值是30点因为PTA波动1点价值为5元

那么3万的百分之一是300元,300/（5x30），正好得出开仓手数为2。所以在PTA上一次开仓为2手，按海龟法则加

仓三次，单品种就会开到8手。然后在各品种上依平仓后资金的百分之一计算下次能开的手数，小数点后省去取整

手数。（初始的各开仓手数都是以开始的权益计算的）。

另：金字塔这里有个每品种投入填多少万的问题，是控制单品种投入的资金吧？即单独资金池。如果能定义多品

种资金计算的话固然是好，但是策略里写的是多品种共用资金池的话，那这里要填入多少呢又有什么不同？

--  作者：yukizzc
--  发布时间：2017/11/23 14:54:12
--

品种之间是独立的，每个品种10w

他们之间没有任何关联性

--  作者：三月
--  发布时间：2017/11/23 16:01:45
--  回复 yukizzc
嗯，填投入10万软件默认总是开一手吧？不管五年十年回测都开一手？

如果据我上楼那样依平仓权益来分配单个品种的开仓数量，可以实现依平仓权益对开仓起扩缩手数吗？