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----  指数算法的问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=159513)
--  作者：grayelf
--  发布时间：2017/11/14 11:04:36
--  指数算法的问题
查到帖子说： ”金字塔商品指数计算方法是：  采用加权算术平均法，标尺以2010年1月1日为基期，1000点为基点，品种之间是等权重的方式。”
这样单品种指数会有如下问题：1、比如rb，有冷门合约，一天成交很少，成交价经常从跌停到涨停，波动很大，但给了它等权重，会使指数失真。
                          2、近月远月价差大，换月的情况：
                               比如:cu1612   50000  每个月升水500元，然后换月变成:cu1701  50500 ,换月这一天指数直接跳涨了500元，也不平滑。
                                      cu1701   50500                                              cu1702  51000
                                      cu1702   51000                                              cu1703  51500
                                      ...                                                                 ...
                                      cu1711   56000                                              cu1712  56500


                         建议单品种指数还是以持仓金额为权重比较平滑。
--  作者：gxx978
--  发布时间：2017/11/14 11:22:17
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我们的商品指数是按等权重的方式来编制的。单个具体的商品指数是按各个具体合约的持仓量为权重来进行编制的，例如螺纹钢指数。
--  作者：无为剑
--  发布时间：2017/11/14 13:19:15
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冷门合约我们会从指数中剔除的
--  作者：grayelf
--  发布时间：2017/11/14 16:00:26
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 原来如此，那就太好啦。