以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 关于交易指令的执行情况问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=158628) |
-- 作者:Nature -- 发布时间:2017/10/13 14:56:56 -- 关于交易指令的执行情况问题 MA1>MA2&&MA1>MA3&&MA2>MA3,BK(1);MA1<MA2&&MA1<MA3&&MA2<MA3,SK(1); MA1<MA2,SP(1); MA1>MA2,BP(1);
当满足条件MA1>MA2&&MA1>MA3&&MA2>MA3的当根k线就会开多单,情况是仅仅就是第一根k线开仓,尽管后面开仓之后往后的K线都是满足开仓条件也不会开仓,但是把BK,SK之类的指令模型换成BUY,SELL后开仓之后的很多k线也是会满足开多单的条件,后来发现发生频繁开多单。但是使用BK SK后有些函数是不能用,所以有没有办法可以实现在使用BUY,SELL后,遇到条件只会开第一根K线的单,不会频繁开仓。 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2017/10/13 15:06:28 -- 可以用holding如下限制下啊: buy(holding=0,1,market);
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-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2017/10/13 15:06:35 -- BK, SK属于旧交易系统,不能和buy,sell混用 buy,sell 你说频繁开多单,具体要看你的代码了
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-- 作者:Nature -- 发布时间:2017/10/13 15:37:20 -- 有BUY的过滤模型吗?就是在触发条件后直接开仓,过滤掉往后满足条件的K线。仅仅开一次仓 |
-- 作者:qq代人发帖 -- 发布时间:2017/10/13 15:38:57 -- 就是2楼的写法用holding过滤 |
-- 作者:Nature -- 发布时间:2017/10/13 15:40:10 -- 感觉新的交易指令没有过滤的机制, MA1:MA(C,10); MA2:MA(C,25); MA3:MA(C,100); BUY(MA1>MA2&&MA1>MA3&&MA2>MA3,1,MARKETR); BUYSHORT(MA1<MA2&&MA1<MA3&&MA2<MA3,1,MARKETR); SELL(MA1<MA2,1,MARKETR); SELLSHORT(MA1>MA2,1,MARKETR); MA1:MA(C,10); MA2:MA(C,25); MA3:MA(C,100); MA1>MA2&&MA1>MA3&&MA2>MA3,BK; MA1<MA2&&MA1<MA3&&MA2<MA3,SK; MA1<MA2,SP; 这两种一样条件的下,仅仅就是指令不一样的,一种是仅开一个,另一种是连续出现信号就不断开仓
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-- 作者:FireScript -- 发布时间:2017/10/13 15:41:14 -- 你可以直接搜历史帖,这个限制开仓次数的帖子很多。 搜关键词“限制开仓”或者其他的都行。 |
-- 作者:Nature -- 发布时间:2017/10/13 15:42:53 -- 看下介绍函数是持仓量。。 好像并不是过滤信号,那这个函数该怎么用可以过滤掉多余的信号
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-- 作者:Nature -- 发布时间:2017/10/13 15:43:26 -- 好的谢谢 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2017/10/13 15:47:11 -- 以下是引用Nature在2017/10/13 15:42:53的发言:
看下介绍函数是持仓量。。 好像并不是过滤信号,那这个函数该怎么用可以过滤掉多余的信号 这个函数这样用是有道理的。你没开仓之前持仓是0,开仓后就不是0 了,把这个作为限制条件,下次开仓之前判断到这个值不是0 就无法开仓了。 |