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---- 回测问题：连续开仓，超出了初始资金的额度 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=156969)
-- 发布时间：2017/8/17 14:21:47
-- 回测问题：连续开仓，超出了初始资金的额度
您好！我写了一个套利策略，但是回测发现一个问题，我设置的初始资金是5万，刚刚够做一手铜（以现在铜价52000元/吨来算，交易单位是5吨/手，保证金率我设置为15%，这样一手铜的保证金是52000*5*15%=39000），但是回测发现却出现了连续开多4手铜的情况（每次1手，连续开多4次），这应该是我5万初始资金买不起的啊，请问可能是哪里出了问题？
注：我只测试了一个套利合约对儿当中的一个合约，比如以CU05和CU06做套利对，只对CU06做测试（这应该对我上面说的这个问题不产生影响对吧）
此主题相关图片如下：无标题.jpg
此主题相关图片如下：无标题.jpg-- 发布时间：2017/8/17 14:33:14
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你是在回测中设置的初始资金？上传一下你的测试报告呢。
-- 发布时间：2017/8/17 14:44:18
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是的呀，请看附件
此主题相关图片如下：测试报告.jpg
-- 发布时间：2017/8/17 15:22:25
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你生成专业专业报告，在交易明细最后一栏中看下保证金占用是多少，看是开的两手否超过5万。
-- 发布时间：2017/8/17 16:26:33
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您看，确实超过了我设置的初始资金
此主题相关图片如下：专业报告2-1.jpg
此主题相关图片如下：专业报告2-2.jpg
-- 发布时间：2017/8/17 16:33:30
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你使用的金字塔版本是多少，我们本地测试一下。
-- 发布时间：2017/8/17 16:37:51
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谢谢您！
此主题相关图片如下：金字塔版本.jpg
-- 发布时间：2017/8/17 17:11:05
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还需要我提供什么信息吗？
-- 发布时间：2017/8/17 17:17:11
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本地无法测试到这个现象，加工作人员QQ2862096385
[此贴子已经被作者于2017/8/17 17:17:24编辑过]
-- 发布时间：2017/8/17 17:26:57
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好的，感谢！