| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 在走完k线交易和轮询模式中非常蛋疼的问题，始终没有版主给我成熟的解决办法 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=154554) |
| -- 作者：antonyxu99 -- 发布时间：2017/6/1 17:56:02 -- 在走完k线交易和轮询模式中非常蛋疼的问题，始终没有版主给我成熟的解决办法 就是在走完k线交易和轮询模式中非常蛋疼的问题： 本来很简单的问题，就是给一个参数，在buy和sell中提供一个模式，是走完k线交易还是即时价交易就完了的事情， 最后搞得非常蛋疼。 走完k线模式肯定是不能满足要求的，因为很多止损都必须是即时价的，遇到极端行情等走完k线估计都爆仓了。 而开仓很多必须要走完k线模式，因为走完k线信号才能稳定，指标什么的也才能稳定。 所以只能在轮询模式中去实现走完k线交易。 在轮训模式中实现走完k线交易，你们给的解决方案是放到次周期开盘价交易来代替走完k线交易， 这个问题就严重了，因为如果是下午收盘的k线， 那次日（或者夜盘）可能出现顺向跳空，我必须要求他当根k线交易，而不能允许到第二天（或者到夜盘）。 这还不是最关键的问题，最关键的问题是，如果次周期开盘价交易，代码结构都会变，因为比如代码应该遵从执行的先后顺序结构， 但是如果是次周期开盘价的，那么所有即时价交易的代码，都要放到开仓代码的后面； 如果是收盘价交易，所有即时价交易的代码要放到开仓代码的前面。最后代码的结构就全搞乱了。 另外一种解决方案就是用dynainfo(207)或者currenttime来判断时间，看是否本根k线快要走完了， 但是这种方案的问题更严重，因为这两个函数都是依赖行情数据刷新的，如果走完k线那几秒成交清淡， 结果时间根本不刷新，结果经常出现信号根本发不出来。 最后的结果就是：我到现在都始终无法真正实现在轮询模式中用走完k线下单。 强烈建议标准版本中提供收盘价交易的模式（轮询模式下）！！！！！！！！！！ 否则这么简单的一个问题，一直困扰大家，这可是程序化交易的基础啊！！！！！！！！
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| -- 作者：antonyxu99 -- 发布时间：2017/6/1 18:03:50 -- 补充一下，次周期开盘价交易代替走完k线交易，如果是一天收盘的k线，第二天（或者夜盘），可能出现大跳空，所以必须走完k线就要平仓（或者开仓），所以这种方案行不通 |
| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2017/6/1 19:56:03 -- 不要去追求是全十美，可以这样解决： 1.如果要求不高，对于走完k线可以用下根k线开始价交易； 2.如果怕最后一根k线出信号，可以加一个判断，如果是当日最后一根k线出现信号就提前几秒下单。 3.如果怕交易清淡，不触发交易信号可以这样： p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time); p2a:=if(islastbar,currenttime,time); p3a:=time0-timetot0(p2),linethick0; p3b:=time0-timetot0(p2a),linethick0; p3:=min(p3a,p3b),linethick0; 提前下单就会有信号消失的问题，必须要用持仓同步来纠正仓位。 用currenttime,就必须保证你的计算机时间必须和交易所的服务器一致。有时候交易所的服务器和标准时间并不一致。 其实，你可以精确测试，下根k线开仓和本根k线结束开仓的差别。我测试的结果影响并不大。 |
| -- 作者：antonyxu99 -- 发布时间：2017/6/2 10:37:17 -- 谢谢qwer123的耐心解答，我再次仔细观察了一下，dynainfo(207)和currenttime 儿这两个时间是完全一样的，都是靠行情数据刷新， 所以你给的解决方案还是无法解决问题，成交清淡的时候根本发不出信号，我实盘的时候就已经吃了好几次亏了，亏大了！！！！！！ 另外顺便说下：不是要求高不高的问题，是彻底的无法解决！！！一会儿让次周期开盘价交易，一会儿让我提前几秒下单，这代码彻底乱了， 每个开平仓逻辑都要判断两次？而且执行顺序还不一样，所以代码的位置都不一样。所以并不是你说的测试差别不大的问题，是根本不解决问题。 所以，无论是次周期开盘，还是提前开平，都是根本无法解决问题的，不是我要求高啊
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| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2017/6/2 10:39:14 -- 图表在遇到行情交易清淡时是无法保证一直刷新的。 你可以使用后台程序化交易，使用不间断监控功能 |
| -- 作者：antonyxu99 -- 发布时间：2017/6/2 11:35:49 -- 王锋 你好，我是标准版用户，谢谢。走完k线交易就是典型的时间触发型交易，为什么要有行情数据才能刷新图表产生交易呢？ 那1秒轮训，难道轮训完了没有行情也就不交易吗？逻辑上讲不通啊 这是一个非常严重的问题！！！！！
[此贴子已经被作者于2017/6/2 11:37:10编辑过]
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| -- 作者：antonyxu99 -- 发布时间：2017/6/2 11:39:40 -- 特别是尾盘交易的问题，尾盘必须交易，否则等到第二天跳空就完蛋了，而尾盘一般是比较清淡的， 所以图表交易中，数据不刷新，就不交易，这是个严重的问题啊，我实盘就是这样亏了好多次
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2017/6/2 12:36:02 -- 固定时间间隔是按设置的时间取抓取信号。 图表实现的机制就是基于历史数据已经行情更新。另外图表消耗资源比较大， 不可能一刻不停的运行策略，进而会影响策略运行效率。 从逻辑角度看，数据不刷新，策略中的条件判断的状态也不会变化。 5楼中已经说明，可以使用后台程序化方式，进行不间断监控处理。 |
| -- 作者：antonyxu99 -- 发布时间：2017/6/2 17:41:49 -- 你让我们这些标准版的用户情何以堪啊？？？？？ 特别是：走完k线下单就是典型的以时间触发的条件，而不是以行情触发的，所以能增加一个走完k线 下单的触发机制吗？不需要一直不停的轮询
[此贴子已经被作者于2017/6/2 17:43:47编辑过]
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| -- 作者：antonyxu99 -- 发布时间：2017/6/2 18:03:13 -- 能麻烦版主给公司建议一下吗？其实非常简单，就是在buy，sell等交易函数中给我们一个 参数，能让我们在走完k线提前几秒钟下单（轮询模式中），确保能下单。 这样一个能够成交的简单要求，都要大费周折的用各种土方法来实现吗？ 即便是后台程序化不间断的监控，那不也是土方法吗？我要的仅仅是走完k线下单（轮询模式下，因为止损是即时价）
[此贴子已经被作者于2017/6/2 18:04:14编辑过]
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