| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 金字塔的K线可不可以移轴？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=152305) |
| -- 作者：qq代人发帖 -- 发布时间：2017/4/28 16:48:15 -- 金字塔的K线可不可以移轴？ 请教：金字塔的K线可不可以移轴？比如每分钟第15秒时作为分钟结束，而不是60秒时？
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| -- 作者：gxx978 -- 发布时间：2017/4/28 16:58:46 -- 你是要切到15秒的周期，还是说每分钟的数据只要前15秒，剩余的不要？ |
| -- 作者：cloverbud -- 发布时间：2017/4/28 17:06:20 -- 我主要考虑的是大家都在分钟开始下单容易产生滑点，如果错开模型整体收益不会有大变化，但是入场出场时机就可以和别人不同； 比如一个5分钟周期我想让他从14:05:15~14:10:15作为一根K线 这样就可以衍生出 14:05:15~14:10:15 14:05:20~14:10:20 ...... 14:05:47~14:10:47 这样的一系列5分钟周期K线 |
| -- 作者：cloverbud -- 发布时间：2017/4/28 17:07:09 -- 之后用相同的5分钟策略跑在不同时间轴上，策略的下单容量就可以成倍提高 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2017/4/28 17:14:36 -- 在5分钟周期上引用15秒周期的数据，作为判断依据进行开平仓不就行了 |
| -- 作者：cloverbud -- 发布时间：2017/4/28 18:16:38 -- 那策略的买卖的触发还是基于传统5分钟K线吧？我想让买卖点都是基于移轴之后的新K线计算的，不只是买卖触发滞后15秒执行 |
| -- 作者：shq -- 发布时间：2017/5/2 9:35:32 -- 应该说策略是基于传统5分钟K线，但是买卖的触发信号是根据15sK线来做的，所以说，条件触发是根据15sK线来的，信号触发后，我们在5分钟K线上开平仓。 目前您这个想法也许可以换个角度，条件触发前15s下单，这样跟您的思路是一个道理。请参照 提前N秒下单
[此贴子已经被作者于2017/5/2 9:36:22编辑过]
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| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2017/5/2 9:53:54 -- 1,这种情况您可以使用自定义周期划分。而不是使用常规周期，避免同普通性。 自定义周期划分方式： http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=6145
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