| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 价格复权，回测 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=152251) |
| -- 作者：liu800710 -- 发布时间：2017/4/27 14:19:16 -- 价格复权，回测 日内开仓和日内平仓，回测时加和不加价格复权，测试结果为什么差别非常大。到底是，加价格复权可靠，还是不加价格复权可靠？谢谢 |
| -- 作者：shq -- 发布时间：2017/4/27 14:32:45 -- 什么品种？测试时段是多长？如果是连续品种，请使用复权数据。期货连续合约换月时的价格跳空，复权便是为了减少该跳空造成的影响。 |
| -- 作者：liu800710 -- 发布时间：2017/4/27 16:07:18 -- 几乎所有的商品期货，测试时间：2015-2-7至2017-2-7。我的理解，如果是日内开仓和平仓，连续合约换月时，也应该不会有价格跳空的影响吧。也就是说，理论上价格复权与否，应该不会影响测试结果。 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2017/4/27 16:13:36 -- 不是的，使用复权，历史k线的开高低收都已经发生了。那么其信号当然也会变 [此贴子已经被作者于2017/4/27 16:13:43编辑过]
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