| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 优化cross函数的建议 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=151134) |
| -- 作者：zwdqx -- 发布时间：2017/4/12 6:51:41 -- 优化cross函数的建议 1、用cross（diff,dea）进行回测时,发现回测结果中有不少刚上市的新股，新股第一天的diff、dea的值都为0，第二天diff值就大于了dea，回测时就能够选出来，但实际是买不到的，能不能将cross上穿的条件改成前值（diff）必须小于后值（dea），两个值不能等，这样就可以过虑掉新股了，回测结果能精确一点。 2、或者通过什么方法能将新股过滤掉。 |
| -- 作者：shq -- 发布时间：2017/4/12 9:08:57 -- 1、cross函数的判断逻辑暂时不会更改，这是判断上穿下破状态的函数，您所说的只需再添加一个限制条件即可； 2、比如：cross（diff,dea） and ref(diff,1)<>ref(dea,1) ;这样就排除掉新股的第一天情况。
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| -- 作者：zwdqx -- 发布时间：2017/4/12 10:50:11 --
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| -- 作者：shq -- 发布时间：2017/4/12 11:05:04 -- 我不理解您说的调头向上回测，但是根据您的意思，也许可以不通过cross函数，比如：diff>ref(diff,1) and ref(diff,1)<ref(ref(diff,1),1) 这种。 |
| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2017/4/12 11:47:13 -- 你在开仓条件中加一句：barpos>20就可以了， |