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---- 回测发现每个品种今天都是亏损的,实际有些是盈利的 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=150076)
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-- 作者:qq代人发帖
-- 发布时间:2017/4/5 17:12:16
-- 回测发现每个品种今天都是亏损的,实际有些是盈利的
请教:今天收盘后回测模型,发现每个品种今天都是亏损的,实际有些是盈利的 有些是没有开仓的;
为什么会出现这种情况呢?是不是金字塔数据收盘后在更新数据?
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-- 作者:qq代人发帖
-- 发布时间:2017/4/5 17:29:33
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回测和实盘有差异是也是正常的,模拟是见价成交,实盘是撮合成交。
收盘对回测没有影响,对当天的开仓均价也没有影响。
没有开仓是指有信号账户栏没有下单吗?这个具体要看下单日志的
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-- 作者:惊弓之鸟
-- 发布时间:2017/4/5 19:13:06
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刚才检查了一下
发现问题在“每只品种投入”资金上 如图
如果输入 1万 元 ,回测就是正常的 ,和图表讯号相吻合;
如果输入10万元,回测就不正常了 ,和图表讯号也完全不相符;
不知道是什么吗原因?
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-- 作者:惊弓之鸟
-- 发布时间:2017/4/5 19:13:37
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如图
此主题相关图片如下:qq图片20170405191000.png
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-- 作者:惊弓之鸟
-- 发布时间:2017/4/5 19:13:57
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刚才检查了一下
发现问题在“每只品种投入”资金上 如图
如果输入 1万 元 ,回测就是正常的 ,和图表讯号相吻合;
如果输入10万元,回测就不正常了 ,和图表讯号也完全不相符;
不知道是什么吗原因?
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-- 作者:惊弓之鸟
-- 发布时间:2017/4/5 19:59:00
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以下是引用qq代人发帖在2017/4/5 17:29:33的发言:
回测和实盘有差异是也是正常的,模拟是见价成交,实盘是撮合成交。
收盘对回测没有影响,对当天的开仓均价也没有影响。
没有开仓是指有信号账户栏没有下单吗?这个具体要看下单日志的
问题最终的原因找到了;
buy(1,15%,limitr,输出l),pertrader; 按可用资金的15%开好仓
我平仓是这样写的 SELLSHORT(1,15%,THISCLOSE),PERTRADER;
这样问题就出来了 ,如果手数多了,只平掉了很少的数量, 其余的数量到尾盘才被强制平仓;
所以导致回测和图表讯号不相同;
正确的平仓语句怎么写呢?
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-- 作者:惊弓之鸟
-- 发布时间:2017/4/6 8:46:59
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问题最终的原因找到了; buy(1,15%,limitr,输出l),pertrader; 按可用资金的15%开好仓 我平仓是这样写的 SELLSHORT(1,15%,THISCLOSE),PERTRADER; 这样问题就出来了 ,如果手数多了,只平掉了很少的数量, 其余的数量到尾盘才被强制平仓; 所以导致回测和图表讯号不相同;
正确的平仓语句怎么写呢?
在线等待,....
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-- 作者:shq
-- 发布时间:2017/4/6 8:52:46
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1、开仓语句没有问题,但是建议您去仔细看下pertrader函数的释义,加深理解;
2、平仓语句请不要这么填写,您可以直接改为:SELLSHORT(1,0,THISCLOSE);//手数为0时表示全平 sellshort的函数说明也有这部分内容,请详细阅读。
[此贴子已经被作者于2017/4/6 8:53:53编辑过]
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-- 作者:惊弓之鸟
-- 发布时间:2017/4/6 9:10:27
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以下是引用shq在2017/4/6 8:52:46的发言:1、开仓语句没有问题,但是建议您去仔细看下 pertrader函数的释义,加深理解;
2、平仓语句请不要这么填写,您可以直接改为:SELLSHORT(1,0,THISCLOSE);//手数为0时表示全平 sellshort的函数说明也有这部分内容,请详细阅读。
[此贴子已经被作者于2017/4/6 8:53:53编辑过]
SELLSHORT(1,0,THISCLOSE);//手数为0时表示全平 ------这个不是我想要的模式,
因为我是多策略的,昨天实盘就是这样写的,结果所有的仓位都被平掉了;
实际其余几个模型是不需要平的;
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-- 作者:wenarm
-- 发布时间:2017/4/6 9:14:04
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平仓手数的方式是用户自己决定的。 关于回测最后一根K全平,这个是回测机制认为,到最后就是交割。
还有PERTRADER;在平仓时是实际账户的的仓位处理。
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