以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 后台交易异常问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=149815) |
-- 作者:rockytan -- 发布时间:2017/3/29 9:39:27 -- 后台交易异常问题 我有个策略,运行在后台,一直运行很正常,昨天突然发现盘中交易了一次平多。交易日志如下: 2017-03-28 23:49:32.687 【后台】AG00 TSell 第 39 行出现信号 2017-03-28 23:49:32.690 【后台】AG00 TSell 已成功触发下单操作 价格:4215.000000 数量:1 类型:0 账户:616537 品种:AG00 2017-03-28 23:49:32.692 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 616537 2017-03-28 23:49:32.694 【后台】CTP登录账户 0 个 2017-03-28 23:49:32.697 【后台】金仕达登录账户 0 个 2017-03-28 23:49:32.698 【后台】恒生登录账户 0 个 2017-03-28 23:49:32.701 【后台】子账户 登录账户 0 个 2017-03-28 23:49:32.702 【后台】扩展接口 登录账户 1 个 2017-03-28 23:49:32.704 【后台】 帐户 616537 下单 2017-03-28 23:49:32.707 【后台】账户 616537 下单系数为1.000000 2017-03-28 23:49:32.709 【后台】账户 616537 下单,系数调整后下单量:1 2017-03-28 23:49:32.711 【后台】实际账户 616537 持仓 2 2017-03-28 23:49:32.713 【后台】下单已发送 但实际上我策略中第39行并没有tsell语句,而且这次平多交易也应该在0:40前三秒执行,不应该在盘中执行,请问这是什么原因引起的?
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-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/3/29 9:52:56 -- 1.日志记录的时间是计算机的本地时间。(你比较下你本地时间和行情时间的误差) 2.输出的行号和源码中记录的有时候会有偏差。你可以结合debugfile 输出查看具体信号出现的位置 |
-- 作者:shq -- 发布时间:2017/3/29 9:53:12 -- 1、请提供下后台的设置截图; 2、请问您为什么说在00:40前三秒执行平多?是指编写的平多代码的限制吗?请提供下平多及其条件判断的代码。 3、另,请结合调试函数debugfile或者debugout,看下信号触发位置具体在哪里。
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-- 作者:rockytan -- 发布时间:2017/3/29 10:06:33 -- 1.按照这个回复,我可以理解为输出的行号和源码中记录是不一样的 2.截图 策略中使用这条语句控制交易的时间,abb:=((time0 - timetot0(if(islastbar,dynainfo(207),time))) < tq);
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-- 作者:rockytan -- 发布时间:2017/3/29 10:15:02 -- 我这是固定时间间隔2秒模式,截图传不上来不知道什么原因 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/3/29 10:15:44 -- 你问题二中的,这个使用的是行情时间。 而日志中记录的时间和程序化信号出现的记录都是本地时间,你同步下你本地计算机的时间。
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-- 作者:rockytan -- 发布时间:2017/3/29 10:17:38 -- 我的策略里使用extgbdata调用了全局变量里的参数,然后根据这个参数计算盘中止损的价格,会不会是这个影响的? 但是我图标上看取得的止损参数是正确的,计算的价格也是正确的,而交易的那个时间价格根本没达到止损条件
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-- 作者:rockytan -- 发布时间:2017/3/29 10:24:35 -- 本地时间和金字塔时间每天都手工进行一次同步,而且偏差也不可能是几十分钟。 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/3/29 10:29:19 -- 1.固定时间间隔是多长时间? 2.用debugfile 输出你的条件进行跟踪调试看下 |
-- 作者:rockytan -- 发布时间:2017/3/29 13:52:14 -- 2秒 |