| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 后台多策略并发下单问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=149571) |
| -- 作者：garhou -- 发布时间：2017/3/23 11:38:46 -- 后台多策略并发下单问题 后台多策略并发下单时候，一定要等到上一策略走完触发到成交回报的整个流程，下一个策略才开始触发下单吗？ 日志如下： 2017-03-23 11:27:57.365 【后台】M13 TBuy 第 2 行出现信号 2017-03-23 11:27:57.365 【后台】M09 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:M09 2017-03-23 11:27:57.365 【后台】下单已发送 2017-03-23 11:27:57.521 【后台】M13 运行结束 2017-03-23 11:27:57.521 【下单】M09 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户617012 Formula 1 2017-03-23 11:27:57.521 【下单】已提交，订单ID ：532763873 2017-03-23 11:27:57.521 【指令】收到回报指令 ID = 532763873 2017-03-23 11:27:57.521 【回报】617012 : m1709 - 已报单 1 价格:2840 开 买 2017-03-23 11:27:57.536 【指令】收到回报指令 ID = 532763873 2017-03-23 11:27:57.536 【指令】收到回报指令 ID = 532763873 2017-03-23 11:27:57.536 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 532763873 2017-03-23 11:27:57.552 【回报】617012 : m1709 - 已成交 1 价格:2837 开 买 2017-03-23 11:27:57.552 【回报】617012 : m1709 - 全部成交 1 //////*****************************这是第一个模型 2017-03-23 11:27:57.779 【后台】RB13 TSell 第 18 行出现信号 2017-03-23 11:27:57.779 【后台】RB01 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:RB01 2017-03-23 11:27:57.779 【后台】实际账户持仓 1 2017-03-23 11:27:57.789 【后台】下单已发送 2017-03-23 11:27:57.789 【后台】RB13 TSell 第 19 行出现信号 2017-03-23 11:27:57.789 【后台】M01 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:2 类型:1 账户: 品种:M01 2017-03-23 11:27:57.789 【后台】实际账户持仓 2 2017-03-23 11:27:57.789 【后台】下单已发送 2017-03-23 11:27:57.789 【后台】RB13 TSell 第 20 行出现信号 2017-03-23 11:27:57.789 【后台】TA01 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:3 类型:1 账户: 品种:TA01 2017-03-23 11:27:57.789 【后台】实际账户持仓 3 2017-03-23 11:27:57.789 【后台】下单已发送 2017-03-23 11:27:57.799 【后台】RB13 TSell 第 21 行出现信号 2017-03-23 11:27:57.799 【后台】L01 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户: 品种:L01 2017-03-23 11:27:57.799 【后台】实际账户持仓 0 2017-03-23 11:27:57.799 【后台】RB13 TSellShort 第 22 行出现信号 2017-03-23 11:27:57.799 【后台】CF01 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户: 品种:CF01 2017-03-23 11:27:57.799 【后台】实际账户持仓 0 2017-03-23 11:27:57.799 【后台】RB13 运行结束 2017-03-23 11:27:57.799 【下单】RB01 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平1 账户617012 Formula 1 2017-03-23 11:27:57.799 【下单】已提交，订单ID ：532763874 2017-03-23 11:27:57.799 【下单】M01 价0.000000 量2 买卖1 类型1 开平1 账户617012 Formula 1 2017-03-23 11:27:57.799 【下单】已提交，订单ID ：532763875 2017-03-23 11:27:57.799 【下单】TA01 价0.000000 量3 买卖1 类型1 开平1 账户617012 Formula 1 2017-03-23 11:27:57.799 【下单】已提交，订单ID ：532763876 2017-03-23 11:27:57.819 【指令】收到回报指令 ID = 532763874 。。。。。。 //////*****************************这是第二个模型 这样比较简单的2个模型，触发时间已经间隔了400毫秒，假如有100个小策略在并行，同时有十几同一时刻出现信号下单，那么整个下单流程会拉长到几秒？能优化吗？ 像以往图表交易那样，一个框架内多个小窗口可以并发触发，不需等待任何一个的成交回报。
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| -- 作者：shq -- 发布时间：2017/3/23 13:18:08 -- 1、不是，只要策略里已经触发信号，那便会触发下单，不存在下一个策略等待上一个策略； 2、根据您这个假设，具体下单情况要根据策略的复杂程度、监控品种数量、硬件资源等来决定，不存在一个精确值； 3、后台里，其日志的成交回报记录时间也是根据触发而来，详细您可以再加载多个后台策略一起运行，进行观察。
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