以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 关于在入场K线内止损的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=142810) |
-- 作者:snowdog -- 发布时间:2016/11/16 8:58:04 -- 关于在入场K线内止损的问题 图表交易,设置为固定时间间隔1秒,高频。 策略是在K线OPEN时以MARKET入场,入场后立即设置了止损,但发现如果价格在本K线内触及止损价,止损交易未能触发。 怀疑是与HOLDING有关, 是否HOLDING在下一K线才会更新为正确仓位,在本K线即使已经入场HOLDING还是0? // 止损 IF HOLDING>0 AND LOW<=STOP_PRICE THEN BEGIN 多方止损:SELL(1,100%,MARKET),PERTRADER; END IF HOLDING<0 AND HIGH>=STOP_PRICE THEN BEGIN 空方止损:SELLSHORT(1,0,MARKET); END --------------------------------------------------------------- L1:=REF(L,1); H1:=REF(H,1); IF 开仓条件 AND 开多条件 THEN BEGIN STOP_PRICE:=L1-RETRACE*MINDIFF; IF STOP_PRICE>跌停+10*MINDIFF THEN BEGIN 开多:BUY(1,100%,MARKET),PERTRADER; END 开仓次数:=1; END |
-- 作者:shq -- 发布时间:2016/11/16 9:32:10 -- 与HOLDING无关, 本K线周期入场HOLDING会随之改变。 建议将止损公式放置在开仓后面,再次进行调试。
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-- 作者:snowdog -- 发布时间:2016/11/29 22:11:44 -- 最近又出现了两次无法止损的问题。为了定位问题,加了两个参数人工盯盘。 止损:STOP_PRICE,NODRAW; 持仓:HOLDING,NODRAW; 9:02入场后止损价7125正确,持仓100多,应该是理论值,实际只有4,反正是大于0。 但在9:02-9:03这根K线上,明明价格已经触及到止损价7125,最低达7123,止损还是未触发。 直到9:08时,当价格再次触及7125时,止损触发成交在7122。 止损公式的位置尚未放到开仓之后。整个流程每tick都会执行,不觉得移动止损代码的位置能解决问题。 另:日志为啥09:01:58就触发了入场,本来应该09:02:00再入场的。 2016-11-28 09:01:58.823 2016.11.28 09:01:58【图表】框架:KPCJ 触发下单 BUY 品种 SRX00 下单K线 2016.11.28 09:03:00 公式:开盘冲击(投产) 窗格ID:0 代码行:60 2016-11-28 09:01:58.823 【图表】模型下单百分比 100 2016-11-28 09:01:58.823 【图表】直接下单 2016-11-28 09:01:58.823 【图表】SRX00 运行完毕 2016-11-28 09:01:58.823 【下单】SRY01 价0.000000 量4 买卖0 类型1 开平0 账户8005002261 Formula 1 2016-11-28 09:01:58.823 【下单】确认报单已发送 ID=2143950321 RefID = 670 2016-11-28 09:01:58.855 【指令】收到回报指令 ID = 2143950321 RefID = 670 2016-11-28 09:01:58.870 【回报】8005002261 : SR701 - 已报单 4 价格:0 开 买 2016-11-28 09:01:58.886 【指令】收到回报指令 ID = 2143950321 RefID = 670 2016-11-28 09:01:58.886 【指令】收到回报指令 ID = 2143950321 RefID = 670 2016-11-28 09:01:58.933 【指令】收到回报指令 ID = 2143950321 RefID = 670 2016-11-28 09:01:58.933 【指令】收到成交回报指令 REFID = 670 vol = 4 2016-11-28 09:01:58.933 【回报】8005002261 : SR701 - 已成交 4 价格:7143 开 买 2016-11-28 09:01:59.042 【图表】SRX00 运行完毕 2016-11-28 09:01:59.464 【图表】SRX00 运行完毕 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2016-11-28 09:08:54.890 【图表】SRX00 运行完毕 2016-11-28 09:08:55.327 2016.11.28 09:08:55【图表】框架:KPCJ 触发下单 SELL 品种 SRX00 下单K线 2016.11.28 09:09:00 公式:开盘冲击(投产) 窗格ID:0 代码行:12 2016-11-28 09:08:55.327 【图表】模型下单百分比 100 2016-11-28 09:08:55.327 【图表】实际持仓 4 2016-11-28 09:08:55.327 【图表】直接下单 2016-11-28 09:08:55.327 【图表】SRX00 运行完毕 2016-11-28 09:08:55.327 【下单】SRY01 价0.000000 量4 买卖1 类型1 开平1 账户8005002261 Formula 1 2016-11-28 09:08:55.327 【下单】确认报单已发送 ID=2143950331 RefID = 680 2016-11-28 09:08:55.390 【指令】收到回报指令 ID = 2143950331 RefID = 680 2016-11-28 09:08:55.390 【回报】8005002261 : SR701 - 已报单 4 价格:0 平 卖 2016-11-28 09:08:55.421 【指令】收到回报指令 ID = 2143950331 RefID = 680 2016-11-28 09:08:55.421 【指令】收到回报指令 ID = 2143950331 RefID = 680 2016-11-28 09:08:55.421 【指令】收到回报指令 ID = 2143950331 RefID = 680 2016-11-28 09:08:55.421 【指令】收到成交回报指令 REFID = 680 vol = 4 2016-11-28 09:08:55.437 【回报】8005002261 : SR701 - 已成交 4 价格:7122 平 卖 2016-11-28 09:08:55.593 【图表】SRX00 运行完毕 |