以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 半夜淀粉莫名其妙有行情,导致交易紊乱 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=141761) |
-- 作者:xiebooo -- 发布时间:2016/10/25 13:10:19 -- 半夜淀粉莫名其妙有行情,导致交易紊乱 我用后台程序化交易,昨天在淀粉上出现了莫名其妙的情况。我在后台程序化的代码中用debugfile来记录各个变量的值,然后昨天记录到下面贴出来的情况。其中1c,2c,3c表示的是仓量,由于我的策略中使用不同参数对同一品种交易,就用这些全局变量来记录每组参数对应的仓量。对应的,1p是第一组仓位的平仓价格,以此类推。记录中可以看到,昨天半夜23:32左右,莫名其妙有交易信号,持续了两秒钟,然后平仓价格就被莫名其妙的改变了,结果早上09:00一开盘系统就直接平仓了。请问这是什么情况?如何可以避免这样的情况?
2016-10-24 14:59:58.000 开始1c=12 |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2016/10/25 13:35:04 -- 是不是用了不间断监控,在后台设置界面这样即使没有行情也会刷新公式的 [此贴子已经被作者于2016-10-25 13:37:50编辑过]
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-- 作者:xiebooo -- 发布时间:2016/10/25 15:25:54 -- 是的,用了不间断监控。但是我希望能半秒甚至0.25秒扫描一次,还有别的办法吗? |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2016/10/25 15:29:54 -- 交易-下单设置-程序化交易 只在交易时段进行程序化,这边的勾勾上 另外你这么频繁扫描有意义吗?行情都没有这么快速你相当于在100这个价格上来回反复没有知己作用的 |
-- 作者:xiebooo -- 发布时间:2016/11/11 18:18:12 -- 今天又出现了这样的情况,有log了,请帮忙看一下。另,@yukizzc “只在交易时段进行程序化”一直都是勾的,上次以来已经去掉了不间断监控,是用的固定时间轮询,轮询周期为1秒。 问题总体而言就是extgbdata里记录的全局变量在11月9日收盘后15:22莫名其妙被改了,然后第二天一早开盘淀粉第一时间就了结离场了。请看下面的记录。由于帖子内容有字数限制,我的回复分成两个帖子,请一起查看。 首先是order log(问题出在CS01上,只看CS01即可;我后台代码里设置的是9:00:10以后才可以开始下单,所以CS01到9:00:11才触发平仓): 2016-11-09 09:00:08.620 【后台】L01 运行结束 2016-11-09 09:00:08.620 【后台】PP01 运行结束 2016-11-09 09:00:08.635 【后台】CS01 运行结束 2016-11-09 09:00:08.635 【后台】P01 运行结束 2016-11-09 09:00:08.635 【后台】BUX12 运行结束 2016-11-09 09:00:08.635 【后台】MA01 运行结束 2016-11-09 09:00:08.635 【后台】TA01 运行结束 2016-11-09 09:00:08.635 【后台】RB01 运行结束 2016-11-09 09:00:08.635 【后台】SRY01 运行结束 2016-11-09 09:00:08.635 【后台】J01 运行结束 2016-11-09 09:00:08.635 【后台】RU01 运行结束 2016-11-09 09:00:08.635 【后台】M01 运行结束 2016-11-09 09:00:09.604 【后台】L01 运行结束 2016-11-09 09:00:09.604 【后台】CS01 运行结束 2016-11-09 09:00:09.604 【后台】PP01 运行结束 2016-11-09 09:00:09.604 【后台】P01 运行结束 2016-11-09 09:00:09.604 【后台】RU01 运行结束 2016-11-09 09:00:09.604 【后台】BUX12 运行结束 2016-11-09 09:00:09.604 【后台】J01 运行结束 2016-11-09 09:00:09.604 【后台】TA01 运行结束 2016-11-09 09:00:09.604 【后台】RB01 运行结束 2016-11-09 09:00:09.604 【后台】M01 运行结束 2016-11-09 09:00:09.604 【后台】SRY01 运行结束 2016-11-09 09:00:09.604 【后台】MA01 运行结束 2016-11-09 09:00:10.635 【后台】CS01 运行结束 2016-11-09 09:00:10.635 【后台】L01 运行结束 2016-11-09 09:00:10.635 【后台】PP01 运行结束 2016-11-09 09:00:10.635 【后台】P01 运行结束 2016-11-09 09:00:10.635 【后台】RU01 运行结束 2016-11-09 09:00:10.635 【后台】BUX12 运行结束 2016-11-09 09:00:10.635 【后台】TA01 运行结束 2016-11-09 09:00:10.635 【后台】SRY01 运行结束 2016-11-09 09:00:10.635 【后台】MA01 运行结束 2016-11-09 09:00:10.635 【后台】RB01 运行结束 2016-11-09 09:00:10.635 【后台】M01 运行结束 2016-11-09 09:00:10.635 【后台】J01 运行结束 2016-11-09 09:00:11.604 【后台】CS01 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:10 类型:1 账户: 品种:CS01 2016-11-09 09:00:11.604 【后台】实际账户持仓 30 2016-11-09 09:00:11.604 【后台】下单已发送 2016-11-09 09:00:11.604 【后台】CS01 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:10 类型:1 账户: 品种:CS01 2016-11-09 09:00:11.604 【后台】实际账户持仓 30 2016-11-09 09:00:11.604 【后台】下单已发送 2016-11-09 09:00:11.620 【后台】PP01 运行结束 2016-11-09 09:00:11.620 【后台】CS01 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:10 类型:1 账户: 品种:CS01 2016-11-09 09:00:11.620 【后台】实际账户持仓 30 2016-11-09 09:00:11.620 【后台】下单已发送 2016-11-09 09:00:11.620 【后台】L01 运行结束 2016-11-09 09:00:11.620 【后台】CS01 运行结束 2016-11-09 09:00:11.620 【后台】P01 运行结束 2016-11-09 09:00:11.620 【后台】M01 运行结束 2016-11-09 09:00:11.620 【后台】RU01 运行结束 2016-11-09 09:00:11.620 【后台】SRY01 运行结束 2016-11-09 09:00:11.620 【后台】MA01 运行结束 2016-11-09 09:00:11.620 【后台】BUX12 运行结束 2016-11-09 09:00:11.620 【后台】RB01 运行结束 2016-11-09 09:00:11.620 【后台】J01 运行结束 2016-11-09 09:00:11.620 【后台】TA01 运行结束 2016-11-09 09:00:11.620 【下单】CS01 价0.000000 量10 买卖1 类型1 开平1 账户8010100079 Formula 1 2016-11-09 09:00:11.620 【下单】确认报单已发送 ID=1901797922 RefID = 8450 2016-11-09 09:00:11.620 【下单】CS01 价0.000000 量10 买卖1 类型1 开平1 账户8010100079 Formula 1 2016-11-09 09:00:11.620 【下单】确认报单已发送 ID=1901797932 RefID = 8460 2016-11-09 09:00:11.620 【下单】CS01 价0.000000 量10 买卖1 类型1 开平1 账户8010100079 Formula 1 2016-11-09 09:00:11.620 【下单】确认报单已发送 ID=1901797942 RefID = 8470 2016-11-09 09:00:11.682 【指令】收到回报指令 ID = 1901797922 RefID = 8450 2016-11-09 09:00:11.698 【回报】8010100079 : cs1701 - 已报单 10 价格:0 平 卖 2016-11-09 09:00:11.698 【指令】收到回报指令 ID = 1901797932 RefID = 8460 2016-11-09 09:00:11.729 【指令】收到回报指令 ID = 1901797942 RefID = 8470 2016-11-09 09:00:11.745 【回报】8010100079 : cs1701 - 已报单 10 价格:0 平 卖 2016-11-09 09:00:11.745 【回报】8010100079 : cs1701 - 已报单 10 价格:0 平 卖 2016-11-09 09:00:11.760 【指令】收到回报指令 ID = 1901797922 RefID = 8450 2016-11-09 09:00:11.760 【指令】收到回报指令 ID = 1901797922 RefID = 8450 2016-11-09 09:00:11.760 【指令】收到成交回报指令 REFID = 8450 vol = 10 2016-11-09 09:00:11.760 【指令】收到回报指令 ID = 1901797932 RefID = 8460 2016-11-09 09:00:11.760 【指令】收到回报指令 ID = 1901797932 RefID = 8460 2016-11-09 09:00:11.776 【回报】8010100079 : cs1701 - 已成交 10 价格:1848 平 卖 2016-11-09 09:00:11.776 【指令】收到成交回报指令 REFID = 8460 vol = 10 2016-11-09 09:00:11.776 【指令】收到回报指令 ID = 1901797942 RefID = 8470 2016-11-09 09:00:11.776 【指令】收到回报指令 ID = 1901797942 RefID = 8470 2016-11-09 09:00:11.776 【指令】收到成交回报指令 REFID = 8470 vol = 10 2016-11-09 09:00:11.807 【回报】8010100079 : cs1701 - 已成交 10 价格:1848 平 卖 2016-11-09 09:00:11.807 【回报】8010100079 : cs1701 - 已成交 10 价格:1848 平 卖 2016-11-09 09:00:12.620 【后台】L01 运行结束 |
-- 作者:xiebooo -- 发布时间:2016/11/11 18:19:53 -- ---------------------------------------------------------------------------------------- 然后请看我自己在代码中加的debugfile2语句记录下来的情况。如前面帖子所述:我在后台程序化的代码中用debugfile来记录各个变量的值,然后昨天记录到下面贴出来的情况。其中1c,2c,3c表示的是仓量,由于我的策略中使用不同参数对同一品种交易,就用这些全局变量来记录每组参数对应的仓量。对应的,1p是第一组仓位的平仓价格,以此类推。 在该记录里可以看到,11月8日我持有30手淀粉,1c、2c、3c都是10,并且各自记录了平仓条件,1p2p3p都在1800上下,持续到当日14:59:59都是没有问题的。然后15:22后台程序化莫名启动了,先是1p2p3p莫名变成了13000左右,然后1c2c3c变成0,然后1p2p3p变成6000左右,然后还有各种奇葩无厘头的变动,最终结果是1c2c3c回到了10,但是1p2p3p变成了13000左右。整个过程从15:22:26到15:23:20。第二天开盘,淀粉价格比13000低,按照程序指令,开盘直接市价平仓了。 2016-11-08 14:59:59.543 开始1c=10 2016-11-08 14:59:59.543 开始2c=10 2016-11-08 14:59:59.543 开始3c=10 2016-11-08 14:59:59.543 tsell前1p=1794 2016-11-08 14:59:59.543 tsell后1c=10 2016-11-08 14:59:59.543 tsell前2p=1800 2016-11-08 14:59:59.543 tsell后2c=10 2016-11-08 14:59:59.543 tsell前3p=1808 2016-11-08 14:59:59.543 tsell后3c=10 2016-11-08 14:59:59.543 dianfen运行结束 2016-11-08 15:22:26.174 开始1c=10 2016-11-08 15:22:26.174 开始2c=10 2016-11-08 15:22:26.174 开始3c=10 2016-11-08 15:22:26.174 tsell前1p=1794 2016-11-08 15:22:26.174 tsell后1c=10 2016-11-08 15:22:26.190 tsell前2p=1800 2016-11-08 15:22:26.190 tsell后2c=10 2016-11-08 15:22:26.190 tsell前3p=1808 2016-11-08 15:22:26.190 tsell后3c=10 2016-11-08 15:22:26.190 dianfen运行结束 2016-11-08 15:22:28.471 开始1c=10 2016-11-08 15:22:28.471 开始2c=10 2016-11-08 15:22:28.471 开始3c=10 2016-11-08 15:22:28.471 tsell前1p=1794 2016-11-08 15:22:28.471 tsell后1c=10 2016-11-08 15:22:28.471 tsell前2p=1800 2016-11-08 15:22:28.471 tsell后2c=10 2016-11-08 15:22:28.471 tsell前3p=1808 2016-11-08 15:22:28.471 tsell后3c=10 2016-11-08 15:22:28.471 dianfen运行结束 2016-11-08 15:22:32.909 开始1c=10 2016-11-08 15:22:32.909 开始2c=10 2016-11-08 15:22:32.909 开始3c=10 2016-11-08 15:22:32.909 tsell前1p=13994 2016-11-08 15:22:32.909 tsell后1c=10 2016-11-08 15:22:32.909 tsell前2p=13546 2016-11-08 15:22:32.909 tsell后2c=10 2016-11-08 15:22:32.909 tsell前3p=13098 2016-11-08 15:22:32.909 tsell后3c=10 。。。。。。此处省略很多字,还有很多莫名的参数跳动。 2016-11-08 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-- 作者:xiebooo -- 发布时间:2016/11/14 9:32:26 -- 有人看过吗?请帮帮忙 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2016/11/14 9:47:18 -- 系统对应的交易日志有吗? |
-- 作者:xiebooo -- 发布时间:2016/11/14 9:53:07 -- 5楼就是啊,已经贴出来了 |
-- 作者:xiebooo -- 发布时间:2016/11/14 9:53:37 -- 5楼是日志,6楼是我自己用debugfile记录的txt文件 |