以文本方式查看主题 -  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp) --  金字塔软件问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ----  关于股指期货交割换月的对策略回测影响  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=141618)

--  作者：便便12138 --  发布时间：2016/10/21 11:34:56 --  关于股指期货交割换月的对策略回测影响 例如今天，IC1610今天交割，在金字塔里面，IC00 500股指连续的合约已经换成了IC1611,实际上IC1610跟IC1611有贴水存在，如果策略回测的话，根据价格来计算，是有可能输/赚了这个贴水。那么对策略回测就会产生影响，有什么方法可以剔除这个贴水的影响进行这个正确的策略回测

--  作者：yukizzc --  发布时间：2016/10/21 13:37:44 --   用复权数据去回测