以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 关于期货连续复权的疑问 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=141106) |
-- 作者:cgysdf -- 发布时间:2016/10/17 14:58:17 -- 关于期货连续复权的疑问 看了之前一个帖子是这么说的: 1问:只有股票里才有除权送股,为什么期货里也出现了除权? 答:交易所发布的可交易的期货合约里确实没有除权,为了量化交易,有了连续合约,以上介绍了连续合约的换月规则,换月时会有价格跳动,为了使连续合约不因换月造成一个策略的浮亏或浮盈,金字塔做了除权处理,计算换月前后月份合约收盘价的价差做为复权价,可有效填补换月缺口,消除策略在换月时引起的假性盈亏,让策略更贴近于真实运行情况。 ----这里的 计算换月前后月份合约收盘价的价差做为复权价 是什么意思,能否举个案例。 [此贴子已经被作者于2016-10-17 14:59:26编辑过]
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-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2016/10/17 15:04:41 -- 期货隔月不是有跳空的吗?比如连续从10切换到11月份了 这个中间的跳空就用复权去填补 |
-- 作者:cgysdf -- 发布时间:2016/10/17 17:11:54 -- 中间的跳空就用复权去填补,具体是怎么计算的呢 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2016/10/17 17:14:46 -- 采用的是等比复权, 见下面链接,常见问题43 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=88505 |