以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 图表交易轮询问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=139188) |
-- 作者:uranusmoon -- 发布时间:2016/9/6 10:29:46 -- 图表交易轮询问题 请看一下纪录,本来应该豆粕平空开多各34手,实际交易变成了开多68手,平多34手,平空34手。怎么回事?设置如下:图表1秒轮询交易,设置了11秒持仓同步,10秒追单,15秒追单不成撤单。 2016-09-05 21:30:00.556 2016.09.05 21:30:00【图表】框架:Frame6 触发下单 SELLSHORT 品种 M00 下单K线 2016.09.06 01:30:00 公式:(豆粕)轮询 窗格ID:1 代码行:122 2016-09-05 21:30:00.558 【图表】模型下单 34 2016-09-05 21:30:00.559 【图表】下单系数调整后 手数:34 2016-09-05 21:30:00.560 【图表】实际持仓 -34 2016-09-05 21:30:00.562 【图表】直接下单 2016-09-05 21:30:00.564 2016.09.05 21:30:00【图表】框架:Frame6 触发下单 BUY 品种 M00 下单K线 2016.09.06 01:30:00 公式:(豆粕)轮询 窗格ID:1 代码行:126 2016-09-05 21:30:00.565 【图表】模型下单 34 2016-09-05 21:30:00.566 【图表】下单系数调整后 手数:34 2016-09-05 21:30:00.567 【图表】直接下单 2016-09-05 21:30:00.569 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:00.570 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:00.570 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:00.571 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:00.571 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:00.572 【下单】已经调整为 实际持仓为 34 2016-09-05 21:30:00.573 【下单】M01 价2875.000000 量34 买卖0 类型0 开平1 账户613524 Formula 1 2016-09-05 21:30:00.574 【下单】已提交,订单ID :624626829 2016-09-05 21:30:00.575 【下单】M01 价2875.000000 量34 买卖0 类型0 开平0 账户613524 Formula 1 2016-09-05 21:30:00.576 【下单】已提交,订单ID :624626830 2016-09-05 21:30:00.896 【同步】613524 : M01 理论持仓 多34 空0 实际持仓 多0 空34 2016-09-05 21:30:00.897 【图表】M01 理论持仓比实际持仓大,需要补仓 2016-09-05 21:30:00.900 【图表】M01 比实际持仓小,需要平仓 2016-09-05 21:30:00.902 【下单】M01 价0.000000 量34 买卖0 类型1 开平0 账户613524 Formula 1 2016-09-05 21:30:00.903 【指令】收到回报指令 ID = 624626829 2016-09-05 21:30:00.907 【下单】已提交,订单ID :624626831 2016-09-05 21:30:00.909 【下单】M01 价0.000000 量34 买卖0 类型1 开平1 账户613524 Formula 1 2016-09-05 21:30:00.910 【指令】收到回报指令 ID = 624626829 2016-09-05 21:30:00.911 【下单】已提交,订单ID :624626832 2016-09-05 21:30:00.912 【回报】613524 : m1701 - 已报单 34 价格:2875 平 买 2016-09-05 21:30:00.913 【指令】收到回报指令 ID = 624626830 2016-09-05 21:30:00.917 【回报】613524 : m1701 - 已报单 34 价格:2875 开 买 2016-09-05 21:30:00.918 【指令】收到回报指令 ID = 624626830 2016-09-05 21:30:01.864 【指令】收到回报指令 ID = 624626831 2016-09-05 21:30:01.880 【回报】613524 : m1701 - 已报单 34 价格:0 开 买 2016-09-05 21:30:01.882 【指令】收到回报指令 ID = 624626831 2016-09-05 21:30:01.883 【图表】J00 运行完毕 2016-09-05 21:30:01.884 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:01.885 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:01.886 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:01.886 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:01.887 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:01.888 【指令】收到回报指令 ID = 624626831 2016-09-05 21:30:02.859 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 624626831 2016-09-05 21:30:02.864 【回报】613524 : m1701 - 已成交 17 价格:2877 开 买 2016-09-05 21:30:02.867 【指令】收到回报指令 ID = 624626831 2016-09-05 21:30:02.870 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 624626831 2016-09-05 21:30:02.875 【回报】613524 : m1701 - 已成交 17 价格:2877 开 买 2016-09-05 21:30:02.876 【回报】613524 : m1701 - 全部成交 34 2016-09-05 21:30:02.878 【回报】613524 : m1701 - 可平数量不足 2016-09-05 21:30:02.880 【图表】J00 运行完毕 2016-09-05 21:30:02.880 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:02.881 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:02.882 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:02.882 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:02.883 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:03.891 【图表】J00 运行完毕 2016-09-05 21:30:03.891 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:03.892 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:03.893 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:03.894 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:03.894 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:04.877 【图表】J00 运行完毕 2016-09-05 21:30:04.878 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:04.879 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:04.880 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:04.882 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:04.883 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:05.778 【图表】J00 运行完毕 2016-09-05 21:30:05.779 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:05.780 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:05.781 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:05.782 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:05.783 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:06.738 【图表】J00 运行完毕 2016-09-05 21:30:06.740 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:06.741 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:06.742 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:06.743 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:06.743 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:07.692 【图表】J00 运行完毕 2016-09-05 21:30:07.693 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:07.694 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:07.694 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:07.695 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:07.696 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:08.623 【图表】J00 运行完毕 2016-09-05 21:30:08.624 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:08.625 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:08.626 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:08.627 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:08.628 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:09.563 【图表】J00 运行完毕 2016-09-05 21:30:09.564 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:09.564 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:09.565 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:09.565 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:09.566 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:10.962 【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量:34 账户613524 报单:34 成交0 2016-09-05 21:30:10.963 【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量:34 账户613524 报单:34 成交0 2016-09-05 21:30:10.964 【追单】追单队列 撤单操作 订单号:624626830 账户:613524 2016-09-05 21:30:10.966 【追单】追单队列 撤单操作 订单号:624626829 账户:613524 2016-09-05 21:30:10.969 【图表】J00 运行完毕 2016-09-05 21:30:10.969 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:10.970 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:10.971 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:10.971 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:10.972 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:11.869 【指令】收到回报指令 ID = 624626830 2016-09-05 21:30:11.876 【回报】613524 : M01 豆粕1701 - 已撤单 量:34 2016-09-05 21:30:11.878 【下单】M01 价2876.000000 量34 买卖0 类型1 开平0 账户613524 Formula 1 2016-09-05 21:30:11.879 【下单】已提交,订单ID :624626833 2016-09-05 21:30:11.881 【追单】撤单成功,发送追单指令 2016-09-05 21:30:11.882 【指令】收到回报指令 ID = 624626830 2016-09-05 21:30:11.885 【图表】J00 运行完毕 2016-09-05 21:30:11.886 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:11.887 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:11.888 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:11.889 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:11.889 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:11.891 【指令】收到回报指令 ID = 624626829 2016-09-05 21:30:11.900 【回报】613524 : M01 豆粕1701 - 已撤单 量:34 2016-09-05 21:30:11.902 【下单】M01 价2876.000000 量34 买卖0 类型1 开平1 账户613524 Formula 1 2016-09-05 21:30:11.903 【下单】已提交,订单ID :624626834 2016-09-05 21:30:11.905 【追单】撤单成功,发送追单指令 2016-09-05 21:30:11.907 【指令】收到回报指令 ID = 624626829 2016-09-05 21:30:12.844 【指令】收到回报指令 ID = 624626833 2016-09-05 21:30:12.850 【回报】613524 : m1701 - 已报单 34 价格:0 开 买 2016-09-05 21:30:12.852 【指令】收到回报指令 ID = 624626833 2016-09-05 21:30:12.853 【图表】J00 运行完毕 2016-09-05 21:30:12.854 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:12.855 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:12.855 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:12.856 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:12.857 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:12.857 【指令】收到回报指令 ID = 624626833 2016-09-05 21:30:13.778 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 624626833 2016-09-05 21:30:13.783 【回报】613524 : m1701 - 已成交 17 价格:2876 开 买 2016-09-05 21:30:13.785 【指令】收到回报指令 ID = 624626833 2016-09-05 21:30:13.788 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 624626833 2016-09-05 21:30:13.795 【回报】613524 : m1701 - 已成交 17 价格:2876 开 买 2016-09-05 21:30:13.796 【回报】613524 : m1701 - 全部成交 34 2016-09-05 21:30:13.798 【指令】收到回报指令 ID = 624626834 2016-09-05 21:30:13.802 【回报】613524 : m1701 - 已报单 34 价格:0 平 买 2016-09-05 21:30:13.803 【指令】收到回报指令 ID = 624626834 2016-09-05 21:30:13.807 【指令】收到回报指令 ID = 624626834 2016-09-05 21:30:13.809 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 624626834 2016-09-05 21:30:13.810 【指令】平仓计量 EBuy:17 ESell:0 2016-09-05 21:30:13.815 【回报】613524 : m1701 - 已成交 17 价格:2876 平 买 2016-09-05 21:30:13.816 【指令】收到回报指令 ID = 624626834 2016-09-05 21:30:13.819 【图表】J00 运行完毕 2016-09-05 21:30:13.820 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:13.820 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:13.821 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:13.822 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:13.822 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:13.823 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 624626834 2016-09-05 21:30:13.824 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0 2016-09-05 21:30:14.326 【回报】613524 : m1701 - 已成交 17 价格:2876 平 买 2016-09-05 21:30:14.327 【回报】613524 : m1701 - 全部成交 34 2016-09-05 21:30:15.412 【同步】613524 : M01 理论持仓 多34 空0 实际持仓 多68 空0 2016-09-05 21:30:15.413 【图表】M01 比实际持仓小,需要平仓 2016-09-05 21:30:15.418 【下单】M01 价0.000000 量34 买卖1 类型1 开平1 账户613524 Formula 1 2016-09-05 21:30:15.419 【下单】已提交,订单ID :624626835 2016-09-05 21:30:15.424 【图表】J00 运行完毕 2016-09-05 21:30:15.425 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:15.426 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:15.427 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:15.427 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:15.428 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:16.493 【指令】收到回报指令 ID = 624626835 2016-09-05 21:30:16.499 【回报】613524 : m1701 - 已报单 34 价格:0 平 卖 2016-09-05 21:30:16.501 【指令】收到回报指令 ID = 624626835 2016-09-05 21:30:16.503 【图表】J00 运行完毕 2016-09-05 21:30:16.504 【图表】M00 运行完毕 2016-09-05 21:30:16.505 【图表】RB00 运行完毕 2016-09-05 21:30:16.506 【图表】RM00 运行完毕 2016-09-05 21:30:16.506 【图表】MA00 运行完毕 2016-09-05 21:30:16.507 【图表】I00 运行完毕 2016-09-05 21:30:16.508 【指令】收到回报指令 ID = 624626835 2016-09-05 21:30:16.514 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 624626835 2016-09-05 21:30:16.515 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:17 2016-09-05 21:30:16.519 【回报】613524 : m1701 - 已成交 17 价格:2875 平 卖 2016-09-05 21:30:16.525 【指令】收到回报指令 ID = 624626835 2016-09-05 21:30:16.529 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 624626835 2016-09-05 21:30:16.531 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0 2016-09-05 21:30:16.547 【回报】613524 : m1701 - 已成交 17 价格:2875 平 卖 2016-09-05 21:30:16.548 【回报】613524 : m1701 - 全部成交 34 |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2016/9/6 11:05:57 -- 持仓同步的当前k出现信号后停止检测,这里要勾上 从日志看是下单同时持仓同步检测了,所以造成了重复报单 |
-- 作者:uranusmoon -- 发布时间:2016/9/6 11:27:04 -- 不是说下单后撤单前,不会持仓同步,只有撤单后才执行持仓同步吗? |
-- 作者:uranusmoon -- 发布时间:2016/9/6 12:14:42 -- 另外多窗口情况下设置了持仓同步的”当前k出现信号后停止检测“,之前的问题解决了吗?即如果某个窗口当根k线有信号,导致其它窗口的持仓同步也无法运行。 |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2016/9/6 12:16:52 -- 触发信号到下单,这中间同样有时间差。就是这种极致的差内,如果去检测持仓同步就会发生你上面的多下蛋情况 |
-- 作者:uranusmoon -- 发布时间:2016/9/6 13:50:29 -- 是不是这样理解:下单收到回报之前,持仓同步检测认为还没下单,所以执行了同步,而如果收到了回报,则持仓同步检测暂时不执行同步。 |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2016/9/6 14:16:27 -- 是的,回报接到后就知道你下过单了 |
-- 作者:uranusmoon -- 发布时间:2016/9/6 14:41:00 -- ”持仓同步的当前k出现信号后停止检测“,那么这个当前K线如何理解?如果用market下单,则实际是在有信号k线的下一根k线时触发下单,已经不在当根k线了,这样设置还有用吗?如果是1秒轮询,k线结束前5秒,limitr下单,那么5秒后进入下一根k线,此时是不是又开始持仓同步检测了呢? |
-- 作者:pyd -- 发布时间:2016/9/6 15:56:01 -- 不用管实际那根k线下单,只用看哪根有出信号就行了,当前k就是指最新的这根k有信号就停止检测 |
-- 作者:uranusmoon -- 发布时间:2016/9/6 16:18:24 -- ok,那么4楼的问题目前解决了吗?即如果某个窗口当根k线有信号,导致其它窗口的持仓同步也无法运行。 |