| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 关于策略运行后下单的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=137522) |
| -- 作者：c100011626 -- 发布时间：2016/8/4 10:03:18 -- 关于策略运行后下单的问题 采用1分钟逐k运行，只刷最后一根k线开平仓是下一个market。 实盘下发现了2个问题: 1.看下单日志是在1分钟结束前2秒就下单了(说明k没有走完就运行完策略了)，为什么不是在1分钟k走完后下单。 2.在开仓那根1分钟k线走完前，这根k线是不断变化的，在前20秒的时候程序判断有开仓信号，在k线走完前2秒下单了(成交是在此根k线第2秒)，但是到走完k线，到次根k的时候，程序有判断不开仓了。这就完成了模拟测试这里不应该开，实盘却开了。 请问有什么解决方案。
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| -- 作者：pyd -- 发布时间：2016/8/4 10:33:42 -- 1， 日志记录的是您本地电脑时间，您对照下电脑时间和行情时间是否一致。 2，您用的是走完一根k线还是固定轮询模式，交易-》图表程序化交易里看用的哪种模拟。
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| -- 作者：c100011626 -- 发布时间：2016/8/4 11:44:56 -- 是用的走完一根K线模式，时间问题我找到原因了，谢谢。 但是模拟和实盘运行开仓的位置确实不一样，模拟不开仓，实盘却开仓了。 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2016/8/4 11:59:38 -- 你是两台电脑，进行比对的？ |
| -- 作者：c100011626 -- 发布时间：2016/8/4 13:20:04 -- 是的，实盘运行程序的时候开了仓（图表上显示没有开仓），另外一边用策略回测没有开仓。 策略里面有跨周期调用模块程序的语句，会不会是策略测试的时候是完美情况，所以结果完全根据程序运算得来的，但是实盘下运行，跨周期调用模块函数算数据有问题，所以出现了错误，我是同1个策略程序同时在10个品种上跑来测的。 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2016/8/4 13:43:39 -- 这个比对，一般你要保证你的数据量和数据一样。 你在相关品种上右键数据，查看下两台电脑的数据，是否有缺失，起始位置是否同。 还有就时测试有时段限制，你图表中的k线要保证和其回测的其实相同。 2.检查是不是一个除权一个没有除权 |
| -- 作者：c100011626 -- 发布时间：2016/8/4 16:33:35 -- 我在一分钟里面调用9分钟的数据，是不是调用导致计算结果不稳定，通过自定义数据方式是不是能提高效率和准确性？ 我用的是STKINDI(\'\',\'测试模块.KD\',0,21,9)；语句 [此贴子已经被作者于2016-8-4 16:35:09编辑过]
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2016/8/4 16:54:54 -- 小引大会产生闪烁现象，建议你向前引一根。 另外，如果只是少量的引用，可以不用自定义数据。 |
| -- 作者：c100011626 -- 发布时间：2016/8/5 9:31:39 -- 自定义数据可以避免小引大的闪烁问题吗？ |
| -- 作者：pyd -- 发布时间：2016/8/5 9:47:04 -- 不能避免，自定义数据也要向前一根引用，ref(xx,1); |