以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 有请 ADMIN 主力合约换月规则应该更加细致 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=12974) |
-- 作者:ackvz -- 发布时间:2012/7/18 9:24:24 -- 有请 ADMIN 主力合约换月规则应该更加细致 详见7月17日的 豆粕换月 无论是持仓还是成交, 豆粕都不应该换到1305去, 但是16日 因为1301的板导致量的减少 换月了!!
主力合约换月规则应该更加细致 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2012/7/18 9:40:27 -- 意思是今天的连续合约应该是01合约,是嘛? |
-- 作者:董小球 -- 发布时间:2012/7/18 9:45:12 -- 国内换月规则是,如果某品种今天成交量大于当前连续合约的品种了,那么明天的连续合约就会换到这个品种上去 16日的时候,05成交量大于01,所以换月了,换月之后不会连续的反复换月
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-- 作者:ackvz -- 发布时间:2012/7/18 11:39:08 -- 就是这个规则不完善啊 加一条: 被换掉的合约 那天不能是停板 如果正好正儿八经的主力停板了, 后面的没有停板, 就是误换了 |
-- 作者:RogarZ -- 发布时间:2012/7/18 14:58:38 -- 谢谢你的建议~ |
-- 作者:董小球 -- 发布时间:2012/7/18 15:06:45 -- 换月规则是 今天从A换到B,那么如果反转了,不会第二天马上换回来,而是要再过1天才会再从A换回到B
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-- 作者:小布丁 -- 发布时间:2012/7/18 23:29:38 -- 以下是引用董小球在2012-7-18 15:06:45的发言:
换月规则是 今天从A换到B,那么如果反转了,不会第二天马上换回来,而是要再过1天才会再从A换回到B 规则是人定的,先不管规则是如何定,用结果来说话,打开豆粕连续合约,这样的连续不符合正常的逻辑和市场需求,没有参考利用的价值。 |
-- 作者:ackvz -- 发布时间:2012/7/19 10:41:17 -- 以下是引用董小球在2012-7-18 9:45:12的发言:
国内换月规则是,如果某品种今天成交量大于当前连续合约的品种了,那么明天的连续合约就会换到这个品种上去 16日的时候,05成交量大于01,所以换月了,换月之后不会连续的反复换月 我知道这个规则, 说的就是这个规则不完善啊, 主力被板上了 后面的合约没板 还看什么量啊 没意义了
暂时可以加一条: 被换掉的主力合约 那天不能是停板或接触停板, 这样就可以规避1301被错误的换掉。 这样添加规则 看你们实现起来有没有难度
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-- 作者:董小球 -- 发布时间:2012/7/19 11:18:09 -- 一般软件的连续合约都是连的当月合约 金字塔是连的主力合约 这种连接方式也有弊端,主要体现在比如有那种双主力合约的情况下,就会出现来回切换 目前没有好的办法解决这个问题 |
-- 作者:ackvz -- 发布时间:2012/7/19 11:58:52 -- 怎么会来回切呢? 金字塔的主力连续已经很好了
只要停板的时候 不乱切 停板的时候 不乱切 停板的时候 不乱切 停板的时候 不乱切 停板的时候 不乱切
球总 这才是关键!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
正常的切到后面去 基本不可能再切回到前面的 |