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----  [求助]1.97测试版的几个问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=1222)
--  作者：wgh1256
--  发布时间：2010/3/25 13:29:41
--  [求助]1.97测试版的几个问题
 后台程式化交易用高频扫描，固定间隔0秒，有CTP行情订阅，平仓下单没发现问题。开仓有些问题。
上期所程式化交易有预警，预警窗口显示预警信号了，有时没下单有时下单开仓，用STP，价位指定开空为DYNAINFO(34)买一价，开多为DYNAINFO(28)卖一价开仓。
大商所出现开仓单几秒被撤的情况，用STP，价位与上期所相同，有时也能成交，虽然有撤单语句，但这种情况不至于频繁发生，因为是实盘不敢测试。还有，在豆粕上出现了两次明显错误开仓信号，其他品种没发现问题。
郑商所用市价开仓目前正常运行。
 
--  作者：admin
--  发布时间：2010/3/25 15:06:42
--  

你说的这些,基本都是你的策略不当造成.还有,有关模拟交易开平仓问题,软件启动模拟交易时已经做了明确声明模拟交易当前的问题,请用户仔细的阅读金字塔每次给用户的各种提示.如果被你忽略看不到,那么请看置顶帖子的常见问题说明.

建议用户尽量使用前台图表做自动交易.后台自动交易金字塔是为高端用户所设计的

 

 

[此贴子已经被作者于2010-3-25 15:20:45编辑过]
--  作者：wgh1256
--  发布时间：2010/3/25 15:43:06
--  
 谢谢管理员的解答，不过我说的这些问题和模拟交易没有关系，这些都是在实盘环境中产生的。我的策略确实可能是有些问题，只是同样的策略在郑交所的品种中运行正常，在上海和大连的品种由于订单类型的改变就会出一点小差错，所以觉得比较迷惑而已。
--  作者：admin
--  发布时间：2010/3/25 18:20:11
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如果是这样,可以把其中某段你认为有问题的代码,贴给我们,方便我们查找问题原因.
--  作者：wgh1256
--  发布时间：2010/3/25 22:30:42
--  
30单位均线:=MA(CLOSE,30);
60单位均线:=MA(CLOSE,60);
30单位均线下降:=30单位均线<REF(30单位均线,1);
30单位均线上升:=30单位均线>REF(30单位均线,1);

开多条件:=30单位均线上升 AND 30单位均线>60单位均线 AND HIGH=DYNAINFO(5) AND CLOSE>=HIGH-3*MINDIFF AND TIME>93000 AND TIME<143000;
开空条件:=30单位均线下降 AND 30单位均线<60单位均线 AND LOW=DYNAINFO(6) AND CLOSE<=LOW-3*MINDIFF AND TIME>93000 AND TIME<143000;
TCANCEL(NOT(开多条件),1),ALLOWREPEAT;
TCANCEL(NOT(开空条件),3),ALLOWREPEAT;

IF MARKETLABEL=\'SQ\' OR MARKETLABEL=\'DQ\' THEN BEGIN

TBUY(开多条件,1,STP,DYNAINFO(34),0,\'81******\');
TBUYSHORT(开空条件,1,STP,DYNAINFO(28),0,\'81******\');

END

IF MARKETLABEL=\'ZQ\' THEN BEGIN

TBUY(开多条件,1,MKT,0,0,\'81******\');
TBUYSHORT(开空条件,1,MKT,0,0,\'81******\');
END
[此贴子已经被作者于2010-3-25 22:36:49编辑过]
--  作者：wgh1256
--  发布时间：2010/3/25 22:32:23
--  
我这几天用期货公司的真实帐户做测试，1.97测试版，用高频扫描，固定间隔0秒，有CTP行情订阅，结果是这样的：
上期所有发出预警信号，但是70%左右没有下单，只有30%下了单
大商所有发出预警信号并且都下了单，不过下了单之后80%的单在不到3秒的时间内被撤回，还有20%的单报单成功并开了仓（有可能是来不及撤了就已经成交）
郑商所有发出预警信号，都下了单并且都成交了。
上期所与郑商所除了订单类型不同，其他的都一样。但是上期所发出预警信号后连下单的动作都没有，但郑商所都下了单，这也是我不解之处。
而且我觉得发出预警信号就应该下单啊。
大商所方面虽然有撤单语句，但也不至于大多数单被撤，就算被撤也不会那么快啊，所以我也想不透。
所以请教一下。
--  作者：admin
--  发布时间：2010/3/25 23:10:29
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请问,是只有1.97测试版才有的问题还是旧版也有

还有 TCANCEL(NOT(开多条件),1),ALLOWREPEAT; 也没有个条件延时,下单后马上就撤单这也是你的策略问题造成,不到3秒撤单你竟然会不知为何?

我强烈建议你使用图表进行交易,放弃后台.1.97版已经支持 BUY 等图表交易的系统的自动下单功能
--  作者：wgh1256
--  发布时间：2010/3/26 13:19:22
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 旧版没试过，1.971测试版出来了，再试一下。
我不使用图表交易的原因是系统需要监控多个品种，用图表的话效率太低了。
而且我模拟交易了三个星期，运行良好，所以说应该是个别下单语句的问题，实在不行的话全改回用LMT下单，那就没问题了。
用STP和MKT主要是交易细节上的一些控制，追求完美而已。
我加入TCANCEL语句主要是为了开多条件不存在时，NOT(开多条件)就变为1，然后触发TCANCEL语句，把尚未成交的STP单撤回。
只要开多条件还存在，那么NOT(开多条件)就依然为0，这样TCANCEL语句就不会被运行，而且开多条件会存在一段时间，不会很快被逆转。
我也有考虑到会有下单后马上就撤单的情况出现，只是没想到会那么普遍会那么快。
目前我把它改为TCANCEL(NOT(开多条件) AND TSUBMIT(1)>=5,1),ALLOWREPEAT;
然后把上期所改为用MKT开仓，毕竟是本地监控，STP单速度上没有优势。
我再把策略运行一段时间，有问题的话再来请教吧。