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----  动态权益计算不对,说了多少次了,也没人管  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=11608)

--  作者:勤智
--  发布时间:2012/5/10 11:08:31
--  动态权益计算不对,说了多少次了,也没人管
动态权益计算不对,说了多少次了,也没人管
--  作者:王锋
--  发布时间:2012/5/10 11:16:44
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升级到最新版,工具菜单-》选项-》勾选“持仓成本计算盈亏”


--  作者:飞翔鸟
--  发布时间:2012/5/29 11:17:47
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动态权益计算有两种方式: 

1、逐笔对冲

上日结存(对于仅作日内交易的就取昨日的结存,对于隔夜仓的中长线交易是指‘开仓日’那天的当日结存)+浮动盈亏(现在价格-‘开仓日’进场价格)+平仓盈亏-手续费

 

2、逐日盯市

上日结存(这里仅是昨日的结存)+盯市盈亏(现在价格-昨日结算价)+平仓盈亏-手续费

 

 

金字塔里对于隔夜的计算公式是错误的,错误公式如下:

上日结存(这里仅是昨日的结存)+浮动盈亏(现在价格-‘开仓日’进场价格)+平仓盈亏-手续费

错误点:比如本金10万长线持仓ru翻倍,保证金监控中心昨日结存 20万元   浮动盈亏10万元  按金字塔公式:

动态权益:20万+10万+0-0=30万

凭空多了10万!

 

[此贴子已经被作者于2012-5-29 11:42:37编辑过]

--  作者:飞翔鸟
--  发布时间:2012/5/29 12:17:44
--  

图片点击可在新窗口打开查看

 


         均价(进场价)    11:30市价     昨日结算       盯市盈亏    浮动盈亏
cf1301   19420              19570         19465          -2750          -3750
ru09      24775              24510         24360          -1500          +2650
c09       2368                2362           2361            -500            +3000
ta09      7966                7996           7946           -3750           -2250
sry01     5961                5968          5981           +1300          -700
                                                                   合计-7200          -1050  

 

上面这个圈出来的-7200是当日盯市盈亏计算出来的,而不是参考浮动盈亏,现在收盘时间动态权益是正确的(1048246.56-7200),但是在盘中时候,点了“同步刷新资金”后,期货账户资金详情窗口显示的是正确的动态权益,而下面的账户栏里的“浮动盈亏”“动态权益”一秒中后又不对了,使用的是上楼我写的错误的公式计算,变成1048246.56-1050。

[此贴子已经被作者于2012-5-29 12:22:06编辑过]

--  作者:飞翔鸟
--  发布时间:2012/5/29 12:56:16
--  

图片点击可在新窗口打开查看

 


         均价(进场价)    11:30金字塔     昨日结算       11:30上期平台             盯市盈亏    浮动盈亏
cf1301   19420              19570         19465            19575                     -2750          -3750
ru09      24775              24510         24360            24515                     -1550          +2650
c09       2368                2362           2361              2362                       -500            +3000
ta09      7966                7996           7946              7994                       -3600           -2250
sry01     5961                5968          5981               5969                       +1200          -700
                                                                                                     合计-7200          -1050  

 

金字塔的中午收盘价和上期平台的最新价稍有出入。

计算演示:(盯市盈亏以上期最新价为准)

ru09:    盯市盈亏:(24360-24515)*10*1=-1550

              浮动盈亏:(24775-24510)*10*1=+2650     同样一个品种,由于计算方式不同,盯市为负,浮动为正。

 

bug反映:上面这个圈出来的-7200是当日盯市盈亏计算出来的,而不是参考浮动盈亏,现在收盘时间动态权益是正确的(1048246.56-7200=1041046.56),但是在盘中交易时间,点了“同步刷新资金”后,期货账户资金详情窗口显示的是正确的动态权益,而下面的账户栏里的“浮动盈亏”“动态权益”一秒中后又不对了,使用的是上楼我写的错误的公式计算,变成1048246.56-1050=1047196.56。如下图圈出来的变成1050。

图片点击可在新窗口打开查看

 

 

把帖子做了完善,请管理员删除4楼的帖子

[此贴子已经被作者于2012-5-29 13:07:47编辑过]

--  作者:飞翔鸟
--  发布时间:2012/6/1 9:53:06
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顶一下 让更多人看见:)


--  作者:王锋
--  发布时间:2012/6/1 10:12:53
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升级到最新版,工具菜单-》选项-》勾选“持仓成本计算盈亏”

 

选中这个后还是计算不对?


--  作者:飞翔鸟
--  发布时间:2012/6/1 10:56:01
--  

首先这个勾选的框不起作用,勾不勾都一样。v2.88版

 

为了讲清楚这个问题上面5楼我做了详细的运算。

 

另外图片可能还说明不了问题,刚才交易时间录了一份实时录像讲解,请版主给一个邮箱 ,我直接发过来,请仔细看,就能发现这个大bug。


--  作者:王锋
--  发布时间:2012/6/1 12:49:37
--  

请问你是实盘还是模拟的,另外是CTP还是金仕达的,如果是CTP的,按道理说勾选后应该是有变化的不应该没变化。另外勾选后要重启软件才能有效

由于本周我有事,如果不行的话,下周请联系QQ 442902994 ,我们远程看看

[此贴子已经被作者于2012-6-1 12:59:44编辑过]

--  作者:飞翔鸟
--  发布时间:2012/6/1 14:34:36
--  空12手的卖单?后面红色8手为何值?

勾选后须重启,总算正确了,谢版主,解决了一个大问题。

 不过在没勾选状态下的按开仓价计算的浮动盈亏正确,动态权益则是不对的。同一个时间动态权益只有唯一的一个数值才对。