| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 测试时交易信号数量为什么会变化 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=10341) |
| -- 作者：zg611029 -- 发布时间：2012/2/28 20:13:33 -- 测试时交易信号数量为什么会变化 在程序中 ........ sell(holding>0,0,thisclose); ......... if ......exitbars>1.......then begin buyshort(holding=0,1,thisclose); end ........ 当改为 ........ sell(holding>0,0,market); ......... if ......exitbars>1.......then begin buyshort(holding=0,1,thisclose); end ................ 后，交易次数发生变化，使用market指令的交易次数要小于用thisclose平仓的次数。这是什么原因？请帮助解释一下。 仔细看了一下，是在market指令后该开仓的没有开仓信号，而换成thisclose后就有开仓的信号了。 [此贴子已经被作者于2012-2-28 20:14:13编辑过]
|
| -- 作者：QQ2671943455 -- 发布时间：2012/2/28 21:10:30 -- 个人认为，测试方面的问题要引起足够的重视，因为模型的好坏是基于测试的结果的好坏。如果测试的结果和实际的不符，那开发模型就没有意义了。真心希望能借鉴其他软件的测试方法，把金字塔越办越好，谢谢！！！ |
| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2012/2/28 21:22:19 -- 金字塔的测试结果是最准确的 |
| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2012/2/28 21:28:40 -- 楼主信号数量会变化，是因为thisclose 和 market ，是成交点位在不同的K线图，exitbars的值不一样 market下单，在信号当根exitbars为-1 ，第二根开盘是下单点，exitbars为0 ，第三根为1
用哪个看楼主的思路了 就我个人来说，我都不用exitbars，而是自己建个全局变量kpos来记录离场位置，后面再用barpos和kpos比较来计算平仓历时几根k线图。 而且，自己定义，运行效率似乎还更高 enterbars，enterprice也是同样的道理 [此贴子已经被作者于2012-2-28 21:31:27编辑过]
|
| -- 作者：zg611029 -- 发布时间：2012/2/29 19:35:03 -- 以下是引用阿火在2012-2-28 21:28:40的发言：
楼主信号数量会变化，是因为thisclose 和 market ，是成交点位在不同的K线图，exitbars的值不一样 market下单，在信号当根exitbars为-1 ，第二根开盘是下单点，exitbars为0 ，第三根为1
用哪个看楼主的思路了 就我个人来说，我都不用exitbars，而是自己建个全局变量kpos来记录离场位置，后面再用barpos和kpos比较来计算平仓历时几根k线图。 而且，自己定义，运行效率似乎还更高 enterbars，enterprice也是同样的道理 [此贴子已经被作者于2012-2-28 21:31:27编辑过] 谢了 |