交易理念：

测试策略：交易系统1:SH1511

测试品种：IF00 股指连续

滑移价差：开仓 2 跳 平仓 2 跳（1跳=0.2）

运行周期：多分(2)

手续费  ：根据成交额 开仓：0.00300% 平仓：0.00300%

测试时段：2011/04/16 - 2015/02/23 (127159根K线)

初始资金：20.00 万元

统计指标                  所有交易               多头交易      空头交易

交易次数                  882                    433           449

盈利交易次数              383                    187           196

亏损交易次数              499                    246           253

胜率                      43.42%                 43.19%        43.65%

平均盈亏                  820.33                 973.46        672.65

盈亏中值                  -1,158.99              -1,334.71     -1,077.00

平均盈利                  6,695.67               7,451.73      5,974.32

平均亏损                  -3,689.20              -3,951.08     -3,434.57

盈亏比                    1.81                   1.89          1.74

最大单盈                  70,408.94              37,618.89     70,408.94

最大单盈发生期            2014.12.09 15:14:00    N/A           N/A

最大单亏                  -36,269.54             -32,319.68    -36,269.54

最大单亏发生期            2014.12.19 15:14:00    N/A           N/A

最大单次盈利/总盈利       0.03                   0.03          0.06

最大单次亏损/总亏损       0.02                   0.03          0.04

净利润/最大单次亏损       -19.95                 -13.04        -8.33

最佳10%交易盈利/净利润    1.24                   1.04          1.45

最佳10%交易亏损/净利润    -0.03                  -0.03         -0.04

最大连盈                  5                      6             6

最大连盈发生期            2011.06.07 15:14:00    N/A           N/A

最大连亏                  11                     8             10

最大连亏发生期            2013.08.02 11:25:00    N/A           N/A

最大连续盈利额            77,380.48              84,019.53     70,040.38

最大连续亏损额            -31,783.54             -40,253.88    -60,598.62

最大连续盈利率            14.54%                 19.76%        19.18%

最大连续亏损率            -11.82%                -9.13%        -6.78%