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--  作者：clivelong
--  发布时间：2011/10/19 8:50:12
--  求助策略模型编写！
 求助策略模型编写！

想法是在后台程序化运行，策略是在一分钟上运行，价格上穿五日线之上平空开多并持有，价格下穿五日线平多开空单并持有。
--  作者：26327756l
--  发布时间：2011/10/19 9:01:38
--  

仅供参考

m5:=MA(c,5);
if c>m5 then
begin
TSELLSHORT( THOLDING<0, 0,LMT,C );
TBUY(THOLDING=0,1,LMT,C);
end

if c<m5 then
begin
TSELL( THOLDING>0, 0,LMT,C );
TBUYSHORT(THOLDING=0,1,LMT,C);
end

[此贴子已经被作者于2011-10-19 9:06:36编辑过]
--  作者：clivelong
--  发布时间：2011/10/19 10:48:41
--  
 我需要的是跨周期，在一分钟图上运行，
--  作者：董小球
--  发布时间：2011/10/20 15:01:27
--  

aa:STKINDI(\'IF00\' ,\'TEST1.CC\',0 ,6);

通过这个函数例子可以调用跨周期和品种的数据，剩下的可以参考楼上
--  作者：clivelong
--  发布时间：2011/10/20 20:28:01
--  
刚刚看到这个帖子   http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 ，如下，所以我对二楼朋友的写法有些想法，是否应该改进一下


15、有关后台自动交易THOLDING的使用

初学者在使用后台自动交易时，通常认为将函数前简单加T就可以，但实际不行的，比如：

tSELL(bp and THOLDING>0,0,LMT,C);

tSELLSHORT(sp and THOLDING<0,0,LMT,C);

tBUY(bk and THOLDING=0,1,LMT,C);

tBUYSHORT(sk and THOLDING=0, 1,LMT,C);
在图表交易系统上这样改过来的代码

 

THOLDING与图表HOLDING最大的不同在于，THOLDING是与你真实持仓一致的函数，只有当我们的委托下单成交后才会有所变化，而HOLDING是虚拟持仓，BUY执行过后立即变化。

由于我们前面的代码在执行了平仓操作后，THOLDING不会马上变成0，故会导致TBUY的THOLDING＝0条件不被成立，导致没有反手信号。

正确的反手写法

 

if bp > 0 and THOLDING>0 then

begin

tSELL(1,0,MKT),ORDERQUEUE;

tBUYSHORT(1, 1,MKT),ORDERQUEUE;

end

 

if sp > 0 and THOLDING<0 then

begin

tSELLSHORT(1,0,MKT),ORDERQUEUE;

tBUY(1,1,MKT),ORDERQUEUE;

end
[此贴子已经被作者于2011-10-20 20:45:07编辑过]