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---- [求助]请问老师关于加仓的这个策略是否可以编写？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=8442)
-- 发布时间：2011/10/17 0:47:41
-- [求助]请问老师关于加仓的这个策略是否可以编写？
请问老师， 此想法是否可以实现？ 普通的均线交叉系统 结合 海龟的ATR加仓法
1. 最普通的均线交叉系统，
周期 5分钟K线
10均线死叉60均线且收盘价收在60均线下 开空单 平多单
10均线金叉60均线且收盘价收在60均线上 开多单 平空单
2 接下来需要引用长周期的参数， 例如日K线中的 某日K线收盘价跌破60均线， 程序启用ATR加仓
即根据事先设定的参数N - 日线中的ATR系数进行加仓
J 为每次加仓手数， 比如 2手
M 为最大手数 比如10手
设最新价格为A 当最新价格满足 多单开单价+0.5N 时 加 0.5*J 手
或 空单开单价-0.5N 时 加0.5*J 手， 直到最大持仓到达M
平仓条件 当价格回调至 A-2*F 的时候止损， 将所有持仓全平 或者5分钟K线图里 10均线死叉或 金叉60均线 所有持仓全平
主要是 程序在读取平均持仓价格时要能够取整，0.5*N等结果也需要取整，否则有可能无法和均价匹配， 不知道金字塔是否有对应得参数？
另外 如果此程序能否编写， 我想请教下老师， 如果在程序运行中，我手动加仓或平仓，是否会造成程序无法正常运行？
谢谢
-- 发布时间：2011/10/17 8:34:46
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问题正在解决中
-- 发布时间：2011/10/17 10:44:40
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ATR是啥？
-- 发布时间：2011/10/17 11:33:08
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ATR 是ATR指标里的数值
-- 发布时间：2011/10/17 13:11:41
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即根据事先设定的参数N - 日线中的ATR系数进行加仓
这个N就是引用ATR指标里的ATR数据吗？
-- 发布时间：2011/10/17 13:14:17
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这个N就是引用ATR指标里的ATR数据吗？
对的
-- 发布时间：2011/10/17 13:23:47
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设最新价格为A 当最新价格满足 多单开单价+0.5N 时 加 0.5*J 手
或 空单开单价-0.5N 时 加0.5*J 手， 直到最大持仓到达M
这两个条件 是最新价A>=多单开单价+0.5N 时 加 0.5*J 手
最新价A<=空单开单价-0.5N 时 加0.5*J 手
是这样吗？
-- 发布时间：2011/10/17 13:34:20
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平仓条件 当价格回调至 A-2*F 的时候止损
F是什么？
-- 发布时间：2011/10/17 14:00:49
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平仓条件 当价格回调至 A-2*F 的时候止损， 将所有持仓全平 或者5分钟K线图里 10均线死叉或 金叉60均线 所有持仓全平
后两个全平条件 和开仓的条件相同啊？请检查一下。除了这两个全平的没有写，其他的都写了。
你看看，参考一下。
说明：
1 F 定义成变量，
2 "2接下来需要引用长周期的参数， 例如日K线中的 某日K线收盘价跌破60均线， 程序启用ATR加仓"
这个某日收盘价 被设置成 可输入的一个参数D 默认值是1111010 是11年10月10日， 变量mz 就是 设置的某日K线收盘价。
input:D(1111010,1,1201010,1),J(2,1,10,1),M(10,1,20,1),f(1,1,111,1);
N:"atr.atr#DAT";
A:=c;
m10:=MA(c,10);
m60:=MA(c,60);
//1. 最普通的均线交叉系统
if m10<m60 and c<m60 then
begin
sell(holding>0,0,market);
buyshort(holding=0,1,market);
end
if m10>m60 and c>m60 then
begin
sellshort(holding<0,0,market);
buy(holding=0,1,market);
end
//2 接下来需要引用长周期的参数
mz:REFDATE(CLOSE,d);
if mz<m60 then
begin
if holding<m and holding>0 and A>ENTERPRICE+INTPART(0.5*N) then
buy(holding>0,0.5*J,market);
if holding<0 and holding>-M and A<ENTERPRICE-INTPART(0.5*N) then
buyshort(holding<0,0.5*J,market);
//平仓条件 当价格回调至 A-2*F 的时候止损
if c<A-2*f then
begin
sell(holding>0,0,market);
sellshort(holding<0,0,market);
end
end
-- 发布时间：2011/10/17 16:17:42
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老师的回复好神速啊，
平仓条件 当价格回调至 A-2*F 的时候止损
F是什么？
》》》》》对不起， 是我笔误，应该是N， 也就是ATR指标里的ATR的值， A-2*N
平仓条件 当价格回调至 A-2*F 的时候止损， 将所有持仓全平 或者5分钟K线图里 10均线死叉或 金叉60均线 所有持仓全平
后两个全平条件 和开仓的条件相同啊？请检查一下。除了这两个全平的没有写，其他的都写了。
》》》》》》这里我偷懒没写清楚， 就是说
》》》》》如果在持仓里有空单的情况下， 当价格反弹至 A+2*N 的时候止损， 或者5分钟K线图里 10均线金叉， 这2个条件哪个先满足，就将所有空单全部平仓
》》》》》如果在持仓里有多单的情况下， 当价格回调至 A-2*N的时候止损， 或者5分钟K线图里 10均线死叉， 这2个条件哪个先满足，就将所有空单全部平仓
》》》》这里的问题是N 是日线ATR指标里ＡＴＲ的数值， 是否能够引用出来？
还有就是， if holding<0 and holding>-M and A<ENTERPRICE-INTPART(0.5*N) then
buyshort(holding<0,0.5*J,market);
＞＞＞＞＞＞这个 holding<0 and holding>-M是否表示手上持有的是空单？
谢谢