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----  下单代码  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=52316)
--  作者：lufuding
--  发布时间：2013/5/22 17:43:30
--  下单代码
 
请代劳一下，金币不多，先谢过
写成后台的
 
//    假设盘口买一价为B1，卖一价为S1，买一挂单量为Vb，卖一挂单量为Vs，需要成交量为
//    Vd，每秒市场成交量是Vm，以1秒为最大成交延迟。

//    1)如果Vs≤Vm+Vd，报S1买；
//    2）如果未能成交，并且卖一价变成S1+1，Vs≤Vm+Vd，报S1+1买；
//    3）如果仍然未能成交，循环2）依次把委托价变成S1+2，S1+3，…S1+n；
//    4）如果Vs＞Vm+Vd，报B1买；
//    5）满足4）的前提下，如果未成交时，Vb≤Vm+Vd，则撤单改报B1-1买；
//    6）如果5）之后Vb＞Vm+Vd，则再撤单报B1买；
//    7）如果5）之后，买一价变成B1-1，Vs≤Vm+Vd,报S1-1买；
//    8）如果买一价变成B1-1，并且Vb≤Vm+Vd，撤单改B1-2买；
//    9）如果买一变成B1-2并且仍然Vb≤Vm+Vd，循环8）依次把委托价变成B1-3，B1-4，…B1-n
[此贴子已经被作者于2013-5-22 17:43:58编辑过]
--  作者：fly
--  发布时间：2013/5/23 9:16:11
--  

实盘中由于流动性,该策略并不会赚钱.

 

推荐楼主还是多完善完善策略思想
--  作者：lufuding
--  发布时间：2013/5/23 12:40:30
--  
策略已经写好，因为偏高频，（限价下单有很多单不能成交，这个模块对盘口有判断）所以呢想以这个下单模块来下单，实在不会写，请版主帮一下忙吧
--  作者：fly
--  发布时间：2013/5/27 16:02:29
--  

B1:=DYNAINFO( 28);//买一价
S1:=DYNAINFO( 34);//卖一价

Vb:=DYNAINFO( 25);//买一挂单量
Vs:=DYNAINFO( 31);//卖一挂单量
Vd:=vol;
Vm:=sum(vol,2);//每秒市场成交量

 

if Vs<=Vm+Vd then tbuy(1,1,lmt,DYNAINFO(34));

if TISREMAIN(1)=1 and TSUBMIT(1)>1 and Vs<=Vm+Vd and DYNAINFO(34)=TORDERPRICE(1,1)+1 THEN
tbuy(1,1,lmt,DYNAINFO(34));

 

实现的是你的1),2),3),您先看看是否是您需要的.
--  作者：lufuding
--  发布时间：2013/5/28 14:08:36
--  

版主能不能帮我完整的写完啊，上面只实现一部分啊
--  作者：lufuding
--  发布时间：2013/5/28 15:12:01
--  

金币是次要的，版你就帮帮在期货苦苦挣扎的可怜苍生吧，很多人都要这样的代码
--  作者：fly
--  发布时间：2013/6/6 17:03:26
--  

//供参考,用于后台程序化.希望能帮助到您

 

B1:=DYNAINFO( 28);//买一价
S1:=DYNAINFO( 34);//卖一价
Vb:=DYNAINFO( 25);//买一挂单量
Vs:=DYNAINFO( 31);//卖一挂单量
Vd:=vol;
Vm:=sum(vol,2);//每秒市场成交量????---在分笔周期上此表达该合约秒成交量

 

if Vs<=Vm+Vd and TISREMAIN(1)=0 then
begin
tbuy(1,1,lmt,DYNAINFO(34));
EXTGBDATASET(\'flag\',1);
end

if EXTGBDATA(\'flag\')=1 and TISREMAIN(1)=1 and TSUBMIT(1)>1 and Vs<=Vm+Vd and DYNAINFO(34)=TORDERPRICE(1,1)+1 THEN
tbuy(1,1,lmt,DYNAINFO(34)),ALLOWREPEAT;

//条件4
if Vs>Vm+Vd and TISREMAIN(1)=0 then
begin
tbuy(1,1,lmt,DYNAINFO(28));
EXTGBDATASET(\'B1\',DYNAINFO(28));//记录买一价
EXTGBDATASET(\'S1\',DYNAINFO(34));//记录卖一价
EXTGBDATASET(\'flag\',2);
end

//条件5
if EXTGBDATA(\'flag\')=2 and TISREMAIN(1)=1 and TSUBMIT(1)>1 and Vb<=Vm+Vd then
begin
TCANCEL(1,1);
tbuy(1,1,lmt,EXTGBDATA(\'B1\')-1);
EXTGBDATASET(\'flag\',3);
end

//条件6
if EXTGBDATA(\'flag\')=3 and TISREMAIN(1)=1 and TSUBMIT(1)>1 and Vb>Vm+Vd then
begin
TCANCEL(1,1);
tbuy(1,1,lmt,EXTGBDATA(\'B1\'));
end

//条件7
if EXTGBDATA(\'flag\')=3 and DYNAINFO( 28)=EXTGBDATA(\'B1\')-1 and Vs<=Vm+Vd then
begin
tbuy(1,1,lmt,EXTGBDATA(\'S1\')-1);
end

//条件8
if EXTGBDATA(\'flag\')=3 and DYNAINFO( 28)=EXTGBDATA(\'B1\')-1 and Vb<=Vm+Vd and TISREMAIN(1)=1 and TSUBMIT(1)>1 then
begin
TCANCEL(1,1);
tbuy(1,1,lmt,EXTGBDATA(\'B1\')-1);
EXTGBDATASET(\'flag\',4);
end

//条件9
IF EXTGBDATA(\'flag\')=4 and DYNAINFO( 28)=TORDERPRICE(1,1) and Vb<=Vm+Vd then
tbuy(1,1,lmt,DYNAINFO( 28)-1),ALLOWREPEAT;
--  作者：lufuding
--  发布时间：2013/6/15 15:39:47
--  
谢谢版主，万分感激！！