| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 策略编写求助区 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=11) ---- [求助]框架之下同一品种不同策略 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=25303) |
| -- 作者：XO仔 -- 发布时间：2012/9/7 16:58:02 -- [求助]框架之下同一品种不同策略 在框架架构之下 做同一个品种 不同的2个周期 用2个不同的策略做交易， 请问 我以下的平仓指令 会影响我的持仓结构吗？ 看得懂的请帮忙看看。 INPUT:P1(0.5,0.1,2,0.1)，P2(3,1,20,1),P3(80,5,80,5); VARIABLE:MAXPROFIT=0; WIN1:=0; WIN2:=0;//止盈、止损、回撤控制 //账户信息： 资产:ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF; 可用现金:CASH(0),PRECISION0,LINETHICK0; 持仓:HOLDING,LINETHICK0; 胜率:PERCENTWIN,LINETHICK0; 交易次数:TOTALTRADE,LINETHICK0; 开多:=。。。。。。。。。。。。;
IF HOLDING=0 THEN BEGIN //多头开仓 IF 开多 THEN BEGIN BUY(1,30%,LIMITR,CLOSE); MAXPROFIT:=0; END
//空头开仓 IF 开空 THEN BEGIN BUYSHORT(1,30%,LIMITR,CLOSE); MAXPROFIT:=0; END IF HOLDING>0 THEN BEGIN //多头平仓 IF 平多 THEN SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);
//盈亏计算 IF ENTERBARS>0 THEN BEGIN WIN1:=(C-ENTERPRICE)/ENTERPRICE*100; IF WIN1>MAXPROFIT THEN MAXPROFIT:=WIN1; WIN2:=(MAXPROFIT-WIN1)/MAXPROFIT*100; END
//多头初始浮亏 P1％ 止损 IF WIN1<-P1 THEN SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);
//多头利润大于 P2％ 止盈 IF WIN1>P2 THEN SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);
//多头获利后回撤 P3％止盈 IF WIN2>P3 AND OPENPROFIT>0 THEN SELL(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE); END
IF HOLDING<0 THEN BEGIN
//空头平仓 IF 平空 THEN SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE); //盈亏计算 IF ENTERBARS>0 THEN BEGIN WIN1:=(ENTERPRICE-C)/ENTERPRICE*100; IF WIN1>MAXPROFIT THEN MAXPROFIT:=WIN1; WIN2:=(MAXPROFIT-WIN1)/MAXPROFIT*100; END
//空头初始浮亏超过 P1％ 止损 IF WIN1<-P1 THEN SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);
//空头利润大于 P2％止盈 IF WIN1>P2 THEN SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE);
//空头回撤 P3％ 止盈 IF WIN2>P3 AND OPENPROFIT>0 THEN SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,CLOSE); END |
| -- 作者：RogarZ -- 发布时间：2012/9/8 10:35:02 -- 指标叠加到品种上，每个窗口都是独立计算的，互不干扰。 F1帮助 基础教程——开启图表程序化 最上面 理解下 虚拟数据的概念 比例下单，想按照自己的资金下单。请设置要2项 1、开始时间： X轴 X轴属性 常规 指定开始时间 2、模型指标编辑器： 费率设置 初始资金 不明白以上2点意思的话 在代码最后加入 资金:asset,noaxis; 比较下 [此贴子已经被作者于2012-9-8 10:37:01编辑过]
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