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--  作者：翟高锡
--  发布时间：2021/5/15 20:40:58
--  日内策略编写

当日开盘价涨≥0.5%开仓买多，跌≤0.5%开仓买空
一：
多头：上涨（1%）累计回撤（0.5%）平仓，同时反手开仓买空。
多头止损（1%）平仓，同时反手开仓买空。

空头：下跌（1%）累计回撤（0.5%）平仓，同时反手开仓买多。
空头止损（1%）平仓，同时反手开仓买多。

二：倍投：用于控制下一笔手数的递增（2）倍率。

三：收盘前全部平仓

编程：交易精准，没有滑点，

--  作者：fly
--  发布时间：2021/5/20 9:38:38
--
开仓手数，我们将设置成参数按1手来写，可修改参数。

--  作者：yukizzc
--  发布时间：2021/5/20 9:59:27
--

//适用于后台1分钟级别运行

昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
今开:=valuewhen(todaybar=1,open);
//第一根k开仓
if 今开>昨收*(1+0.5/100) and TBUYHOLDING(1)=0 and todaybar=1 then tbuy(1,1,lmt,close);
if 今开<昨收*(1-0.5/100) and TsellHOLDING(1)=0 and todaybar=1 then tbuyshort(1,1,lmt,close);

//上涨超过1%并且回撤大于0.5，平仓反手,反手后开仓数量是平仓数量2倍
if TBUYHOLDING(1)>0 and hhv(close,tenterbars(0)+1)>tenterprice*(1+1/100) and close<hhv(close,tenterbars(0)+1)*(1-0.5*100) then
begin
tsell(1,TBUYHOLDING(1),lmt,close);
tbuyshort(1,TEXITVOL*2,lmt,close);
END
//止损1%
if TBUYHOLDING(1)>0 and close<tenterprice*(1-1/100) then
begin
tsell(1,TBUYHOLDING(1),lmt,close);
tbuyshort(1,TEXITVOL*2,lmt,close);
END

//空头部分,和多头倒一下
if TsellHOLDING(1)>0 and llv(close,tenterbars(0)+1)<tenterprice*(1-1/100) and close>llv(close,tenterbars(0)+1)*(1+0.5*100) then
begin
tsellshort(1,TsellHOLDING(1),lmt,close);
tbuy(1,TEXITVOL*2,lmt,close);
END

if TsellHOLDING(1)>0 and close>tenterprice*(1+1/100) then
begin
tsellshort(1,TsellHOLDING(1),lmt,close);
tbuy(1,TEXITVOL*2,lmt,close);
END

//尾盘平仓
if time = closetime(4) then
begin
tsellshort(1,TsellHOLDING(1),lmt,close);
tsell(1,TbuyHOLDING(1),lmt,close);
END

--  作者：翟高锡
--  发布时间：2021/5/25 0:32:25
--
用不了，语句尾缺少分号

--  作者：翟高锡
--  发布时间：2021/5/25 0:45:21
--

二：倍投：用于控制下一笔手数的递增（2）倍率。

三：收盘前全部平仓
编程交易系统策略二：三：这两条分别方便后面修改如果删掉不影响交易系统，一编程正常运行。