以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  策略编写求助区  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=11)
----  实盘交易，指标开平仓与持仓同步设置配合的程序编写问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=164052)
--  作者：爬山虎福气
--  发布时间：2018/6/17 16:24:50
--  实盘交易，指标开平仓与持仓同步设置配合的程序编写问题

标准版，30分钟周期框架下

需求：开仓： 威廉指标WR上交20，买入；

   平仓： 威廉指标WR下交80，快速卖出；

 

本人实现（轮询方式）

（一）代码：

KD:=cross（wr，20）;

PD:=cross（80，wr）;

KD1:=REF(KD,1);

KD2:=WR>20;

If  holding=0  then

   begin

   if KD1 AND KD2 then  //确保次周期开盘wr仍在20上

     begin

     buy(1,1,market);

   end

end

 

if holding>0 then

  begin

  if PD then

    begin

    sell（1，holding，market）；

  end

end

 

（二）图表交易设置

1、程式化交易运行模式---固定时间间隔—300秒（5分钟）；

2、持仓同步—固定时间间隔—500秒；

 

（三）运行问题

 

1、开仓期，开多信号不稳定，用持仓同步，确保开多信号成立，有仓位；开多信号不成立，空仓。最多5次进出，在承受范围内，无问题。

2、平仓期，平多信号也会不稳定，因为设置是统一的，平仓后仍会持仓同步，如何更改程序或更改设置，确保平仓后不再开仓！

   

 
--  作者：fly
--  发布时间：2018/6/19 9:21:12
--  
您的问题正在查看，请您耐心等待
--  作者：fly
--  发布时间：2018/6/21 10:15:07
--  
系统自带的持仓同步，将同时对开平仓信号都有效。所以不能更改设置来满足您的需求。

下面我们从更改程序上入手
针对您开仓可以承受5次闪烁、平仓希望立即触发。推断出：开仓信号确定后再下单，平仓信号一出现就触发平仓。

WR指标的特点：通过分析一段时间内股价最高价、最低价和收盘价之间的关系，来判断股市的超买超卖现象。
我们将WR指标从原先的分析周期30分钟上（14周期的样本数据），等样本的移到5分钟数据上（使用14*6=84周期的样本数据），这样分析中使用的数据就是一模一样的。

为您推荐一个不使用持仓同步的方案，如下：
（1）将指标从30分钟K线，等样本的移到5分钟K线上。
威廉指标WR源码如下（30分钟K线上）
M:=14;//使用14周期的K线数据
-100*(HHV(HIGH,M)-CLOSE)/(HHV(HIGH,M)-LLV(LOW,M))

在5分钟K线上，WR取样扩展成14*6个周期的数据
M:=84;//使用14*6即84周期的K线数据，样本数同30分钟周期
WR1:-100*(HHV(HIGH,M)-CLOSE)/(HHV(HIGH,M)-LLV(LOW,M))；//

（2）依然采用固定轮询方式
       注意：将原开仓条件修改为，上根K线满足条件，则本根K线开仓，以防止信号闪烁。
               平仓条件不变。

[此贴子已经被作者于2018/6/25 8:48:16编辑过]
--  作者：爬山虎福气
--  发布时间：2018/6/21 20:26:28
--  

思路扩大了6倍那么大，世界瞬间开阔了。

原来准备的追加问题全部作废了。

马上着手测试。

另外30分钟14周期，在5分钟应该是14*6=84周

非常感谢！