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---- [求助]日内交易模型编写 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&id=10236)
-- 发布时间：2012/2/21 0:53:25
-- [求助]日内交易模型编写
该模型仅用于日内交易，条件是：1、买或卖价均为每天手工设定指定价，如2月21日股指设定市价下破2548卖出一手，市价下破2519加仓卖出一手，市价上穿2590买入一手，市价上穿2610加仓买入一手，要可以设定4个价位以方便加仓，买卖信号以先成交的为准，没有先后顺序；2、不论买入或卖出，交易次数仅限定为3次，若被止损3次后，即使出现买、卖信号，也不再开仓；3、不论买卖，止损均为固定止损，以买或卖价加、减固定价差（如股指在买价基础上加10点价差为止损）计算；4、浮动止损为固定价差，如股指设定浮盈7点后调整止损；5、如未触及止损，则所有仓位在收盘前2分钟（如15点13分）平仓。
上述模型可以用条件单解决，但必须一直盯盘，因为条件单被止损后又必须重新设定，不能循环和自动平仓。
请高手帮助、指教，谢谢！
-- 发布时间：2012/2/21 10:12:25
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我来写一下试试，下午给出答复！
-- 发布时间：2012/2/21 10:33:38
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谢谢！期待中......。我用条件单时无需理会K线周期，不知道在写模型时是否有时间周期的问题，我个人习惯用5分钟K线，3分钟K线也可以。
-- 发布时间：2012/2/21 15:19:29
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你用的图表还是后台？图表无法实现，后台还需要思索
-- 发布时间：2012/2/21 22:11:17
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后台也可以的。谢谢！
-- 发布时间：2012/2/23 11:21:25
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恳请版主帮忙
-- 发布时间：2012/2/23 13:36:14
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你的模型需要后台编写来实现，后台的模型编写需要一定的时间，请耐心等待
-- 发布时间：2012/2/23 14:20:51
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在后台如何控制开仓手数这里耽搁了下，导致想了好久。。。
orderc:=extgbdata(\'orderc\');//记录交易次数，每天开盘前重置一下
if orderc<3 and cross(2548,c) then
begin
tbuyshort(1 ,1,mkt);
orderc:=orderc+1;
extgbdataset(\'orderc\',orderc);
end
//记录交易次数，每天限制3次，超过3次后不执行
if orderc<3 and cross(2519,c) then
begin
tbuyshort(1 ,1,mkt);
orderc:=orderc+1;
extgbdataset(\'orderc\',orderc);
end
if orderc<3 and cross(c,2590) then
begin
tbuy(1 ,1,mkt);
orderc:=orderc+1;
extgbdataset(\'orderc\',orderc);
end
if orderc<3 and cross(c,2610) then
begin
tbuy(1 ,1,mkt);
orderc:=orderc+1;
extgbdataset(\'orderc\',orderc);
end
if c<tenterprice-10*mindiff then tsell(tholding>0,0,mkt);//多仓止损
if c>tenterprice+10*mindiff then tsellshort(tholding<0,0,mkt);//空仓止损
//移动止损可以在交易 --交易设置 --止盈止损 进行设置
if time>=151300 and time<151500 then begin
tsell(tholding>0,0,mkt);
tsellshort(tholding<0,0,mkt);
end//收盘前平仓
-- 发布时间：2012/2/23 22:28:24
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抱歉，我太心急了，编程其实是件很耗费心力的事。特别感谢JINZHE大侠的热心帮助，谢谢！