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--  作者：点点 --  发布时间：2014/1/11 14:27:02 --  [原创]第一个股指日内模型 测试报告         测试品种:          股指连续           净利润:        984,772.13          净利润率:            98.48%           总盈利:      2,235,169.50            总亏损:     -1,250,396.00         交易次数:             108次              胜率:            49.07%     年均交易次数:           72.20次         盈/亏次数:             53/55     多头交易次数:                56      空头交易次数:                52     多头盈利次数:                25      空头盈利次数:                28         多头胜率:            44.64%          空头胜率:            53.85%       多头盈亏比:              0.81        空头盈亏比:              1.17     最大单次盈利: 2.53%(183,764.53)     最大单次亏损:-0.86%(-68,137.74)         平均盈利:         42,173.01          平均亏损:        -22,734.47     所有平均利润:          9,118.26     均盈利/均亏损:              1.86     最大连盈次数:                 8      最大连亏次数:                 5     最大连盈幅度:19.29%(202,880.53)      最大连亏幅度:-7.70%(-112,724.27) 盈利交易平均周期:             32.26  亏损交易平均周期:             18.78   交易平均周期数:             25.40          盈利系数:             -0.02           夏普率:            0.2654           MAR比率:             3.51%     最大浮动盈利: 3.64%(268,398.94)     最大浮动亏损:-2.19%(-171,835.25)     最大回撤幅度:16.56%(230,842.00)     最大回撤时间:2012/11/08 09:27:00         初始投入:         1,000,000          最大投入:         7,975,680         年回报率:     58.13%(546天)      年有效回报率:             8.09% 简单买入持有回报:            -5.91%  买入持有年回报率:            -3.99%         总交易额:      5,347,165.00            交易费:         48,124.48      交易费/利润:              0.05      融资、券费用:              0.00         测试时间: 2012/07/02 -- 2013/12/30  共546天       测试周期数:             97840         平均仓位:            73.79%          最大仓位:           100.00%       平均持仓量:             10.35        最大持仓量:             13.00       无仓周期数:             95098      无仓周期比例:              0.97     最长无仓周期:              6578      平均无仓周期:             888.8 ---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------       12/07        973,577.19             -26,422.81               -2.64%       12/08      1,109,593.50             136,016.31               13.97%       12/09      1,222,031.13             112,437.63               10.13%       12/10      1,183,698.25             -38,332.88               -3.14%       12/11      1,211,629.00              27,930.75                2.36%       12/12      1,391,022.50             179,393.50               14.81%       13/01      1,376,271.00             -14,751.50               -1.06%       13/02      1,409,656.50              33,385.50                2.43%       13/03      1,607,415.00             197,758.50               14.03%       13/04      1,741,705.13             134,290.13                8.35%       13/05      1,687,206.50             -54,498.63               -3.13%       13/06      2,023,593.25             336,386.75               19.94%       13/07      2,049,777.75              26,184.50                1.29%       13/08      2,089,494.00              39,716.25                1.94%       13/09      2,018,802.63             -70,691.38               -3.38%       13/10      2,034,382.88              15,580.25                0.77%       13/11      2,085,702.38              51,319.50                2.52%       13/12      1,984,772.13            -100,930.25               -4.84% ---------------------买入信号统计(仅对ENTERLONG简单交易系统有效)------------------- (统计所有买入信号点情况，不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)           成功率:             0.00%         信号数量:                 0      年均信号数量:              0.00     五日获利概率:             0.00%      十日获利概率:             0.00%

--  作者：点点 --  发布时间：2014/1/11 14:30:12 --   开平仓各设3跳滑点。