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----  [交易系统]均值回归  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=5169)

--  作者:z7c9
--  发布时间:2011/2/14 22:01:32
--  [交易系统]均值回归

图片点击可在新窗口打开查看

 

input:n(5,1,10,1);

atr:ma(high-low,n);

 

 

runmode:0;

entertime:=time>=091500 and time<=145500;
exittime:=time>=150000;

atr:="assit.atr#day";

dist:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
hh:=ref(hhv(high,dist),1);
ll:=ref(llv(low,dist),1);

buycond:=entertime and low<=hh-atr-mindiff;
buyprice:=hh-atr-mindiff;

buyshortcond:=entertime and high>=ll+atr+mindiff;
buyshortprice:=ll+atr+mindiff;

if holding=0 then begin
 if buycond then
  buy(1,1,limitr,buyprice);
end

if holding=0 then begin
 if buyshortcond then
  buyshort(1,1,limitr,buyshortprice);
end

if holding>0 then begin
 if exittime then
  sell(1,holding,limitr,close);
end

if holding<0 then begin
 if exittime then
  sellshort(1,holding,limitr,close);
end

收益:(asset-30000)/30000,noaxis,colormagenta;
次数:totaltrade,linethick0;
胜率:percentwin,linethick0;
连亏:maxseqloss,linethick0;
连赢:maxseqwin,linethick0;

[此贴子已经被作者于2011-10-3 11:25:23编辑过]

--  作者:yanxc
--  发布时间:2012/7/9 15:51:28
--  

atr:="assit.atr#day";

 

assit是什么?


--  作者:疾风游侠
--  发布时间:2012/8/3 1:58:57
--  
assit.atr#day什么意思啊?公式能编过去,但没有结果
--  作者:疾风游侠
--  发布时间:2012/8/3 1:59:11
--  
函数库里面查不到。。。