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----  【模块】金字塔”排序“解决方案(图表)版  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=48494)

--  作者:RogarZ
--  发布时间:2013/2/6 17:43:10
--  【模块】金字塔”排序“解决方案(图表)版
去年发布了一个金字塔排序解决方案。主要是用通过金字塔的后台tinsort函数,解决实盘排序的问题。但并不完美,留下的遗憾是tinsort为后台函数无法测试。

通过此贴,我们将彻底解决此问题,不再留有遗憾,图表也能方便的进行排序、测试啦!!。
那为什么以前不可以,现在可以了呢?这个得益于金字塔2.93版改进的数组(矩阵)功能。

以往我们图表要做与”排序“相关的策略是个很复杂的过程。比如我们开盘要对10个品种的涨幅进行排序。笨办法是我们通过STKINDI两两比较后,才能得出结果。技术稍高的朋友会采用“冒泡排序”,但依然相当复杂、繁琐,每个品种所对应的排名依然很难获得。

那么现在通过金字塔的改进后的数组功能后,情况是怎么样的?我们为了统一,依然以后台版的例子为例。


描述:开盘后,我们根据KDJ的K值由大到小排序,品种为CU,RU,M,CF,IF,

策略:当交易的品种为CU, CU的排名为第一且无持仓时下单。


首先,我们需要建立数组,然后通过HOD2函数取的排序值。

VARIABLE: X[5]=0;

X[1]:=STKINDI(\'CU00\',\'KDJ.K\',0,6,0);

X[2]:=STKINDI(\'RU00\',\'KDJ.K\',0,6,0);

X[3]:=STKINDI(\'M00\',\'KDJ.K\',0,6,0);

X[4]:=STKINDI(\'CF00\',\'KDJ.K\',0,6,0);

X[5]:=STKINDI(\'IF00\',\'KDJ.K\',0,6,0);


CU排名:HOD2(X,5,X[1]),LINETHICK0;

RU排名:HOD2(X,5,X[2]),LINETHICK0;

M排名:HOD2(X,5,X[3]),LINETHICK0;

CF排名:HOD2(X,5,X[4]),LINETHICK0;

IF排名:HOD2(X,5,X[5]),LINETHICK0;



图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:图表排序3.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

如上图,我们排序值都求出来了,接下来就简单了。


以CU为例,若CU排序为1,并且无持仓,我们就下单。

IF CU排名=1 and holding=0 then buy(1,1,market);


注:这个范例抛砖引玉,通过新的数组功能,以往很复杂的计算都能很简单的处理了。例如N个值中取最大、最小值。

    其次HoD2是从大到小排,反过来从小到大排用Lod2函数。

    最后HOD2 LOD2的函数说明读起来不太易理解,主要的参数问题,是在于我代码中用红色表示的部分。

    概括的讲,以这次举例是例,5个值排序这个值就选5,是20个这个值就取20。具体说明待下个版本完善。


“排序”后台版:

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=25476&page=2


汇总贴:

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=34055









--  作者:ackvz
--  发布时间:2013/2/6 18:53:20
--  

顶 

你不早点写这个模版

这玩意我搞了好多天图片点击可在新窗口打开查看

 

后来出了LOD2  HOD2  这2个函数 才搞定


--  作者:D
--  发布时间:2013/3/3 12:04:43
--  
如果想取得排名第五的KDJ的K值,怎样得到?
--  作者:Change_1206_
--  发布时间:2013/3/30 11:39:41
--  
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=48494&page=2
这是你关于这个问题的解决方法!最近我也针对你这个解决方案只做了一个策略模型,也是选取8个主力
合约,获取他们固定时间涨跌幅的值,对涨跌幅至进行排序,排序之后获得最大值和最小值,做多最大
值,同时做空最小值对应的合约。那么现在我在编写的过程中遇到了一个问题,我这是一个对冲策略,
到了第二天,我会在开盘后九点过2分钟的时候分别对着两个约合的盈利情况做一个判断,如果说整体
是盈利的,那么我同时将这两个合约同时平仓掉,如果说整体是亏损的,那么我将两个合约同时拿到九点半
,到了九点半不管是亏是赢,都平仓掉。
那么问题是,我需要用穷举法,分别将模型加载到这五个合约的K线图上,举个简单的例子,今天结束做多CU 
,做空pta,分别将模型对应加载上去。到了第二天,在做整体判断盈利情况的时候,在CU上,我需要调用pta
开盘后的数据,获得他是亏是赚,在结合自身做比较,如果都是赚的,则马上平仓,如果都是亏的,那么拿到
九点半平仓,我想知道这个过程我该如何实现?

--  作者:RogarZ
--  发布时间:2013/3/30 19:56:02
--  
以下是引用Change_1206_在2013-3-30 11:39:41的发言:
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=48494&page=2
这是你关于这个问题的解决方法!最近我也针对你这个解决方案只做了一个策略模型,也是选取8个主力
合约,获取他们固定时间涨跌幅的值,对涨跌幅至进行排序,排序之后获得最大值和最小值,做多最大
值,同时做空最小值对应的合约。那么现在我在编写的过程中遇到了一个问题,我这是一个对冲策略,
到了第二天,我会在开盘后九点过2分钟的时候分别对着两个约合的盈利情况做一个判断,如果说整体
是盈利的,那么我同时将这两个合约同时平仓掉,如果说整体是亏损的,那么我将两个合约同时拿到九点半
,到了九点半不管是亏是赢,都平仓掉。
那么问题是,我需要用穷举法,分别将模型加载到这五个合约的K线图上,举个简单的例子,今天结束做多CU 
,做空pta,分别将模型对应加载上去。到了第二天,在做整体判断盈利情况的时候,在CU上,我需要调用pta
开盘后的数据,获得他是亏是赚,在结合自身做比较,如果都是赚的,则马上平仓,如果都是亏的,那么拿到
九点半平仓,我想知道这个过程我该如何实现?

1、使用stkindi函数引用 
2、使用全局变量EXTGBDATA、EXTGBDATASET记录(适用于整个金字塔)
[此贴子已经被作者于2013-3-30 19:56:17编辑过]

--  作者:ljwgbb
--  发布时间:2013/4/23 9:31:57
--  
好帖,强大,顶!
--  作者:hlrhjh
--  发布时间:2013/8/14 19:12:51
--  
根本不行的