| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 交易策略发布专区 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=10) ---- 【长线策略】Aberration (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=30198) |
| -- 作者：RogarZ -- 发布时间：2012/10/30 10:38:26 -- 【长线策略】Aberration Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明，1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Future Trust 杂志上，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统 均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓 60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场， 当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。 代码:
//策略名:Aberration
//类型：中长线 //使用市场:多市场 //修订时间:2012.11.1 input:m(35,5,300,30),N(2,0.1,10,1),ss(1,1,100,1); MID : MA(CLOSE,M);//中轨 UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);//上轨 LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);//下轨 手数:ss; //条件: 开多条件:=c>upper and holding=0;//上穿上轨开多 开空条件:=c<lower and holding=0;//下穿下轨开空 平多条件:=c<mid and holding>0; //下穿中轨平多 平空条件:=c>mid and holding<0; //上穿中轨平空
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| -- 作者：amao2003 -- 发布时间：2012/10/30 16:55:46 -- 客服给俺们系统原理，这回有作业做了，好好学习一下。 |
| -- 作者：鸟人 -- 发布时间：2012/11/2 15:29:29 -- 以下是引用RogarZ在2012-10-30 10:38:26的发言：
Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明，1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Future Trust 杂志上，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统 均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓 60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场， 当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。 代码:
//策略名:Aberration
//周期：中长线
//类别:趋势
//使用市场:多市场
input:m(35,5,300,30),N(2,0.1,10,1),ss(1,1,100,1,);
MID : MA(CLOSE,M);//中轨
UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);//上轨
LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);//下轨
手数:ss
//条件:
开多条件:=c>upper and holding=0;//上穿上轨开多
开空条件:=c<lower and holding=0;//下穿下轨开空
平多条件:=c<mid and holding>0 //下穿中轨平多
平空条件:=c>mid and holding<0 //上穿中轨平空
if 开多条件 then buy(1,手数,market);
if 开空条件 then buyshort(1,手数,market);
if 平多条件 then sell(1,手数,market);
if 平空条件 then sellshort(1,手数,market); 编译通不过，什么原因 |
| -- 作者：carl9186 -- 发布时间：2012/11/2 16:27:41 -- 学习下。 |
| -- 作者：RogarZ -- 发布时间：2012/11/2 17:26:50 -- 有几个小错误 已更正 |
| -- 作者：hd006 -- 发布时间：2012/11/4 17:33:01 -- 谢谢啦！学习了。 |
| -- 作者：Q1304230834 -- 发布时间：2012/11/11 20:23:39 -- 多品种，单策略的思路，值得学习，谢谢楼主 |
| -- 作者：zsjwhy -- 发布时间：2012/11/12 20:48:08 -- 谢谢楼主 |
| -- 作者：Change_1206_ -- 发布时间：2012/11/23 14:43:16 -- 楼主非常不错啊，以向群里提供了非常多的有思想的好策略，楼主自己都是从哪里物色策略的？ |
| -- 作者：dragon -- 发布时间：2012/11/29 16:58:44 -- 手数那里，是不是应该加一个“nodraw” ？ 或者用 ：= 来定义？
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