以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  交易策略发布专区  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=10)
----  【趋势策略】瀑布线策略  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=175351)
--  作者：gxx978
--  发布时间：2020/4/3 14:35:13
--  【趋势策略】瀑布线策略

       瀑布线是指用异同移动平均线（MACD）指标绘制的移动平均线，用于在证券中生成买入和卖出信号。瀑布线或信号线是交易者用来预测未来价格趋势的MACD指标线的九个周期指数移动平均线（EMA）。虽然九周期EMA是瀑布线的默认设置，但交易者可以调整EMA的长度以适应其交易标的和策略。

       瀑布线有助于尽早发现趋势反转，这使其成为短期交易者特别有用的工具。由于瀑布线使用九个周期的EMA，因此它可以相对快速地响应价格变化。这有助于抵消指标的滞后性质。

     

       一、瀑布线交易策略思想

            1、入场开多条件：当价格均向上突破3条线时，则认为是多头市场，买入开多；

            2、入场开空条件：当价格均向下跌破3条线时，则认为是空头市场，买入开空；

            3、多头出场条件：价格低于第三条线，或者价格低于第二条线并且第一条线低于第二条线

            4、空头出场条件：价格高于第三条线，或者价格高于第二条线并且第一条线高于第二条线

 

       二、金字塔策略源码

 

             //适用于图表程序化交易

           //以15分钟K线为例

           //此策略仅供参考学习，请勿直接用于实盘

 

        

            INPUT:N1(20,1,100,1),N2(50,1,100,1),N3(70,1,100,1);                       //定义周期参数
            INPUT:SS(1,1,100,1);                                                                       //定义下单手数

 

            LINE1:(EMA(C,N1)+EMA(C,N1*2)+EMA(C,N1*4))/3;
            LINE2:(EMA(C,N2)+EMA(C,N2*2)+EMA(C,N2*4))/3;
            LINE3:(EMA(C,N3)+EMA(C,N3*2)+EMA(C,N3*4))/3;

 

            CONKD:BARPOS>N3 AND C>LINE1 AND LINE1>LINE2 AND LINE2>LINE3;      //开多条件
            CONKK:BARPOS>N3 AND C<LINE1 AND LINE1<LINE2 AND LINE2<LINE3;      //开空条件
            CONPD:C<LINE3 OR (C<LINE2 AND LINE1<LINE2);                                      //平多条件
            CONPK:C>LINE3 OR (C>LINE2 AND LINE1>LINE2);                                      //平空条件

 

            SELLSHORT(CONPK AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
            SELL(CONPD AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
            BUY(CONKD AND HOLDING=0,SS,MARKET);
            BUYSHORT(CONKK AND HOLDING=0,SS,MARKET);