以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 交易策略发布专区 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=10) ---- 【日内策略】ORB交易策略 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=175079) |
-- 作者:gxx978 -- 发布时间:2020/3/20 14:48:21 -- 【日内策略】ORB交易策略 ORB突破最高于1988年由美国基金经理拖比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的最小者,为失败突破幅度,后市一旦超过这个幅度,便认为是真正的突破。在实际应用中,早盘的突破、窄幅波动后的突破,可作为有效的过滤条件。
一、ORB策略交易思路 1、日内交易策略,收盘前平仓 2、ORB失败突破基于过去N个交易日的ORB指标; 3、当价格突破ORB上轨,买入开仓;当价格突破ORB下轨,卖出开仓
二、金字塔策略源码 //适用于图表程序化交易 //以5分钟K线为例 //此策略仅供参考学习,请勿直接用于实盘
INPUT:N_DAY(30,1,100,1),N(0.1,0.1,10,0.1); NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; //当天K线根数
KD:CLOSE>UPBAND AND CLOSE>MAC AND CLOSE>MAHH; //开多条件
SELL(PD,HOLDING,MARKET);
IF TIME>185500 THEN BEGIN //收盘前平仓 [此贴子已经被作者于2020/4/3 13:37:45编辑过]
|