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----  【趋势策略范例】次日平仓范例  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=173749)

--  作者:gxx978
--  发布时间:2019/12/27 11:08:21
--  【趋势策略范例】次日平仓范例

       对于当天的开仓,如果需要次日平仓,并且需要在平仓后才继续开仓,可以使用全局变量作为一个开仓标记,用于控制次日平仓的需求。在图表中可以使用VARIABLE定义,后台程序化中使用GLOBALVARIABLE定义,下面分别进行范例演示:

 

       一、次日平仓范例(图表程序化)

         //该策略适用于图表程序化交易
         //该策略适用于分钟周期
         //仅供演示使用,请勿直接用于实盘

         VARIABLE:FLAG=0;                              //定义全局变量标记FLAG,初始值为0
         INPUT:SS(1,1,100,1);                           //定义开仓手数

 

         //交易条件
         N:BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;  //当日K线数量
         MA5:=MA(C,5);
         MA20:=MA(C,20);
         CON1:CROSS(MA5,MA20) AND N>=3;
         CON2:CROSS(MA20,MA5) AND N>=3;

 

         //开仓语句。开仓后,FLAG标记置为1
         IF CON1 THEN BEGIN
            BUY(HOLDING=0,SS,MARKET);
            FLAG:=1;
            END

        

         //平仓语句  
         IF CON2 AND FLAG=0 THEN
            SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
  
        IF TIME=CLOSETIME(0) THEN
            FLAG:=0;                                          //交易日结束时,FLAG平仓标记置为0;

 

       二、次日平仓范例(后台程序化)

         //该策略适用于后台程序化交易
         //该策略适用于分钟周期
         //仅供演示使用,请勿直接用于实盘

         GLOBALVARIABLE:FLAG:=0;                 //定义全局变量标记FLAG,初始值为0
         INPUT:SS(1,1,100,1);                         //定义开仓手数

 

         //交易条件
         N:BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; //当日K线数量
         MA5:=MA(C,5);
         MA20:=MA(C,20);
         CON1:CROSS(MA5,MA20) AND N>=3;
         CON2:CROSS(MA20,MA5) AND N>=3;

 

         //开仓语句。开仓后,FLAG标记置为1
         IF CON1 THEN BEGIN
            TBUY(THOLDING=0,SS,MKT);
            FLAG:=1;
            END

 

         //平仓语句 
         IF CON2 AND FLAG=0 THEN
            TSELL(THOLDING>0,THOLDING,MKT);
  
         IF TIME=CLOSETIME(0) THEN
            FLAG:=0;                                        //交易日结束时,FLAG平仓标记置为0;

 

扩散思维:若次日允许满足开仓条件后先开仓,平仓只能平昨仓,则可以dayholding(只能用于图表)判断,昨仓就等于holding-dayholding,以供借鉴讨论。

[此贴子已经被作者于2020/4/3 13:38:40编辑过]