# 本Python代码主要用于策略交易
# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。
from PythonApi import *

#  在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。--(必须实现)
def init(context):
    # 在context中保存全局变量
    #标的合约
    context.s1 = "IF00"  
    #控制只交易一次
    context.num=0
    #存放订单id
    context.buy_list = []

# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）
def before_trading(context):
    pass

# 你选择的品种的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新。--(必须实现)
def handle_bar(context):
    #跌停价开一手多单
    if context.num==0:
        buy_id = buy_open(context.s1, "Limit",get_dynainf(context.s1,55),1)
        context.buy_list.append(buy_id)
        buy_id = buy_open(context.s1, "Limit",get_dynainf(context.s1,55),3)
        context.buy_list.append(buy_id)
        context.num = 1
    #获取所有未成交单
    order_list = get_orders(context.s1, 0)
    if order_list is not(None):
        #循环所有订单
        for i in order_list:
            if i.order_id in context.buy_list:
                cancel_order (i.order_id)
   
def order_status(context,order):
    #判断柜台回报信息，如果是撤单成功，并且是当前程序的下单id。
    if order.status==\'cancelled\' and order.order_id in context.buy_list :
        print(\'单子已撤，继续追单\')
        buy_open(context.s1, "Market",0,order.unfilled_quantity)
       
   
# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次。 --（选择实现）
def after_trading(context):
    pass