求把python版本的银行股轮动策略改写成普通金字塔策略 - 高级功能研发区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

#板块偏离度定在0.5%

g.inter = 0.005

# 每天交易前调用

def before_trading_start(context):

#每天开盘前，抓取“中、农、工、建”昨天收盘价格

g.df_last = history(1, unit='1d', field='close', security_list=bank_stocks, df=False, skip_paused=True, fq='pre')

# 每个单位时间(如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次)调用一次

def handle_data(context, data):

raito = []

for code in bank_stocks:

raito.append( data[code].close / g.df_last[code][-1] )

#rotio就是每分钟收盘价与昨日收盘价的比值，也就是实时涨幅

#某只银行股现在价格与昨天收盘价比较

if not context.portfolio.positions.keys():

#当没有持仓时

if max(raito) - min(raito) > g.inter:

#最大涨幅大于最小涨幅0.5%以上的时候，买入最小涨幅股票

min_index = raito.index(min(raito))

order_value(bank_stocks[min_index], context.portfolio.total_value)

log.info("空仓买入 %s",bank_stocks[min_index])

else:

#当有持仓时

code = context.portfolio.positions.keys()[0]

index = bank_stocks.index(code)

#index就是持仓股票的股票代码

if raito[index] - min(raito) > g.inter:

#持仓股票涨幅大于最小涨幅0.5%以上时，卖出持仓股票，买入最小涨幅股票

order_target(code, 0)

log.info("卖出 %s",code)

min_index = raito.index(min(raito))

order_value(bank_stocks[min_index], context.portfolio.total_value)

log.info("调仓买入 %s",bank_stocks[min_index])

主题：求把python版本的银行股轮动策略改写成普通金字塔策略