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主题：为什么会重复开仓？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
kiseki_lyo
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等级：新手上路 帖子：38 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/8/5 13:47:46 		为什么会重复开仓？  发帖心情 Post By：2014/4/1 14:30:09    Post IP：110.86.20.230[只看该作者]


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：hhh.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
后台交易的问题
用股指30秒在做测试，不知道为什么，每次开平仓都会有同样价格，相反方向的单子刷进去，然后几乎同时间马上又出来
请看图片。。。


我用的代码是这样的

Globalvariable:hold=drawnull;

//自有模型


cc807385:=holding;//这句放在信号稳定的地方

drawtextex(1,1,800,0,'虚拟持仓为：'+numtostr(cc807385,0));//在图表上输入虚拟持仓以便监控
if not(islastbar) or workmode<>1 then exit;
xiadan807385:=cc807385-hold;

 
 cang:=xiadan807385+min(hold,0);
 if cang>0 then begin
  tbuy(1,cang,lmt,委托价,0,'807385'),allowrepeat;
  debugfile('D:\807385.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc807385,0)+' 开多 %.0f',cang);
 end



 
 
 cang:=abs(xiadan807385)-max(hold,0);
 if cang>0 then begin
  tbuyshort(1,cang,lmt,委托价,0,'807385'),allowrepeat;
  debugfile('D:\807385.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc807385,0)+' 开空 %.0f',cang);
 end


if xiadan807385<-0.5 then begin
 cang:=min(abs(xiadan807385),abs(hold));
 if hold>0 then begin
  tsell(1,cang,lmt,委托价,0,'807385'),allowrepeat;
  debugfile('D:\807385.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc807385,0)+' 平多 %.0f',cang);
 end
 end
 
 if xiadan807385<-0.5 then begin
 cang:=min(abs(xiadan807385),abs(hold));
 if hold>0 then begin
  tsell(1,cang,lmt,委托价,0,'807385'),allowrepeat;
  debugfile('D:\807385.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc807385,0)+' 平多 %.0f',cang);
 end
end
 

if xiadan807385>0.5 then begin
 cang:=min(xiadan807385,abs(hold));
 if hold<0 then begin
  tsellshort(1,cang,lmt,委托价,0,'807385'),allowrepeat;
  debugfile('D:\807385.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc807385,0)+' 平空 %.0f',cang);
 end
 end
 
 if xiadan807385>0.5 then begin
 cang:=min(xiadan807385,abs(hold));
 if hold<0 then begin
  tsellshort(1,cang,lmt,委托价,0,'807385'),allowrepeat;
  debugfile('D:\807385.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc807385,0)+' 平空 %.0f',cang);
 end
 end

hold:=cc807385;


cc:=holding;
if not(islastbar) or workmode<>1 then exit;
tm:=1;//撤单时间
ac:='807385';//下单账户
wt:=tremainqty(0,ac,stklabel);
buyhold:=tbuyholdingex(ac,stklabel,1);
sellhold:=tsellholdingex(ac,stklabel,1);

if wt>0.5 and tsubmit(0)>tm then tcancelex(1,0,ac,stklabel);//如果用软件自带的撤单功能，这句删除。
if wt<0.5 then begin
 kc1:=max(cc,0)-buyhold;
 kc2:=abs(min(cc,0))-sellhold;
 if kc1<-0.5 then tsell(1,abs(kc1),mkt,0,0,ac),allowrepeat;
 if kc2<-0.5 then tsellshort(1,abs(kc2),mkt,0,0,ac),allowrepeat;
 if sellhold<0.5 and kc1>0.5 then tbuy(1,kc1,mkt,0,0,ac),allowrepeat;
 if buyhold<0.5  and kc2>0.5 then tbuyshort(1,kc2,mkt,0,0,ac),allowrepeat;
end



请问问题出在哪儿？

[此贴子已经被作者于2014/4/1 14:31:31编辑过]
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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公式里面的委托价是多少？


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MAX(OPEN,H1)
min(open,l1)

这样的。。。
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jinzhe
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两个值？怎么赋值给委托价的？


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我有一个图标的程序
套在中间 
后面是后台的模版
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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发出完整的代码。


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我随便写了一个套
大概是这样的代码

Globalvariable:hold=drawnull;



H1:=REF(HHV(H,20),1);
L1:=REF(LLV(L,20),1);


H2:=REF(HHV(H,10),1);
L2:=REF(LLV(L,10),1);



ENTRYLONGCOND:=H>H1 ;
ENTRYSHORTCOND:=L<L1 ;


IF (HOLDING = 0) AND ENTRYLONGCOND THEN
BEGIN
BUY(1,5,LIMITR,MAX(OPEN,H1),1),orderqueue,IGNORECHECKPRICE;
END

IF (HOLDING = 0) AND ENTRYSHORTCOND THEN
BEGIN
BUYSHORT(1,5,LIMITR,MIN(OPEN,L1),1),orderqueue,IGNORECHECKPRICE;
END


IF (HOLDING > 0)  AND  (ENTERBARS > 0) and LOW<=L2 THEN
BEGIN
SELL(1,HOLDING,LIMITR,MIN(OPEN,L2),1),orderqueue,IGNORECHECKPRICE;
END
END

IF (HOLDING < 0)   AND  (ENTERBARS > 0) and HIGH>=H2 THEN
BEGIN
SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,MA(OPEN,H2),1),orderqueue,IGNORECHECKPRICE;
END
END


cc807385:=holding;

drawtextex(1,1,800,0,'虚拟持仓为：'+numtostr(cc807385,0));//在图表上输入虚拟持仓以便监控
if not(islastbar) or workmode<>1 then exit;
xiadan807385:=cc807385-hold;

 
 cang:=xiadan807385+min(hold,0);
 if cang>0 then begin
  tbuy(1,cang,lmt,MAX(OPEN,H1),0,'807385');
  debugfile('D:\807385.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc807385,0)+' 开多 %.0f',cang);
 end

 
 cang:=abs(xiadan807385)-max(hold,0);
 if cang>0 then begin
  tbuyshort(1,cang,lmt,MIN(OPEN,L1),0,'807385');
  debugfile('D:\807385.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc807385,0)+' 开空 %.0f',cang);
 end


if xiadan807385<-0.5 then begin
 cang:=min(abs(xiadan807385),abs(hold));
 if hold>0 then begin
  tsell(1,cang,lmt,MIN(OPEN,L2),0,'807385');
  debugfile('D:\807385.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc807385,0)+' 平多 %.0f',cang);
 end
 end
 

 

if xiadan807385>0.5 then begin
 cang:=min(xiadan807385,abs(hold));
 if hold<0 then begin
  tsellshort(1,cang,lmt,MAX(OPEN,H2),0,'807385');
  debugfile('D:\807385.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc807385,0)+' 平空 %.0f',cang);
 end
 end
 


hold:=cc807385;





cc:=holding;
if not(islastbar) or workmode<>1 then exit;
tm:=1;//撤单时间
ac:='807385';//下单账户
wt:=tremainqty(0,ac,stklabel);
buyhold:=tbuyholdingex(ac,stklabel,1);
sellhold:=tsellholdingex(ac,stklabel,1);

if wt>0.5 and tsubmit(0)>tm then tcancelex(1,0,ac,stklabel);
if wt<0.5 then begin
 kc1:=max(cc,0)-buyhold;
 kc2:=abs(min(cc,0))-sellhold;
 if kc1<-0.5 then tsell(1,abs(kc1),mkt,0,0,ac),allowrepeat;
 if kc2<-0.5 then tsellshort(1,abs(kc2),mkt,0,0,ac),allowrepeat;
 if sellhold<0.5 and kc1>0.5 then tbuy(1,kc1,mkt,0,0,ac),allowrepeat;
 if buyhold<0.5  and kc2>0.5 then tbuyshort(1,kc2,mkt,0,0,ac),allowrepeat;
end
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jinzhe
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这个策略编译不通过。。。

 

就不能直接点吗。。。不是这里不对就是那里不对。浪费了这么多时间，都收盘了

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不好意思啊。。。刚刚代码没检查

这个应该可以了。

Globalvariable:hold=drawnull;



H1:=REF(HHV(H,20),1);
L1:=REF(LLV(L,20),1);


H2:=REF(HHV(H,10),1);
L2:=REF(LLV(L,10),1);



ENTRYLONGCOND:=H>H1 ;
ENTRYSHORTCOND:=L<L1 ;


IF (HOLDING = 0) AND ENTRYLONGCOND THEN
BEGIN
BUY(1,5,LIMITR,MAX(OPEN,H1),1),orderqueue,IGNORECHECKPRICE;
END

IF (HOLDING = 0) AND ENTRYSHORTCOND THEN
BEGIN
BUYSHORT(1,5,LIMITR,MIN(OPEN,L1),1),orderqueue,IGNORECHECKPRICE;
END


IF (HOLDING > 0)  AND  (ENTERBARS > 0) and LOW<=L2 THEN
BEGIN
SELL(1,HOLDING,LIMITR,MIN(OPEN,L2),1),orderqueue,IGNORECHECKPRICE;
END


IF (HOLDING < 0)   AND  (ENTERBARS > 0) and HIGH>=H2 THEN
BEGIN
SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,MAX(OPEN,H2),1),orderqueue,IGNORECHECKPRICE;
END



cc807385:=holding;

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xiadan807385:=cc807385-hold;

 
 cang:=xiadan807385+min(hold,0);
 if cang>0 then begin
  tbuy(1,cang,lmt,MAX(OPEN,H1),0,'807385');
  debugfile('D:\807385.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc807385,0)+' 开多 %.0f',cang);
 end

 
 cang:=abs(xiadan807385)-max(hold,0);
 if cang>0 then begin
  tbuyshort(1,cang,lmt,MIN(OPEN,L1),0,'807385');
  debugfile('D:\807385.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc807385,0)+' 开空 %.0f',cang);
 end


if xiadan807385<-0.5 then begin
 cang:=min(abs(xiadan807385),abs(hold));
 if hold>0 then begin
  tsell(1,cang,lmt,MIN(OPEN,L2),0,'807385');
  debugfile('D:\807385.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc807385,0)+' 平多 %.0f',cang);
 end
 end
 

 

if xiadan807385>0.5 then begin
 cang:=min(xiadan807385,abs(hold));
 if hold<0 then begin
  tsellshort(1,cang,lmt,MAX(OPEN,H2),0,'807385');
  debugfile('D:\807385.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc807385,0)+' 平空 %.0f',cang);
 end
 end
 


hold:=cc807385;





cc:=holding;
if not(islastbar) or workmode<>1 then exit;
tm:=1;//撤单时间
ac:='807385';//下单账户
wt:=tremainqty(0,ac,stklabel);
buyhold:=tbuyholdingex(ac,stklabel,1);
sellhold:=tsellholdingex(ac,stklabel,1);

if wt>0.5 and tsubmit(0)>tm then tcancelex(1,0,ac,stklabel);
if wt<0.5 then begin
 kc1:=max(cc,0)-buyhold;
 kc2:=abs(min(cc,0))-sellhold;
 if kc1<-0.5 then tsell(1,abs(kc1),mkt,0,0,ac),allowrepeat;
 if kc2<-0.5 then tsellshort(1,abs(kc2),mkt,0,0,ac),allowrepeat;
 if sellhold<0.5 and kc1>0.5 then tbuy(1,kc1,mkt,0,0,ac),allowrepeat;
 if buyhold<0.5  and kc2>0.5 then tbuyshort(1,kc2,mkt,0,0,ac),allowrepeat;
end
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这个图表的语句只是用来判断holding的吧？


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